ตลาด
แพลตฟอร์ม
บัญชี
นักลงทุน
โปรแกรมพันธมิตร
สถาบัน
การแข่งขัน
โปรแกรมความภักดี
เครื่องมือการเทรด
แหล่งข้อมูล
สารบัญ
ปริมาณการซื้อขายคงเหลือ (OBV) คืออินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่เชื่อมโยงปริมาณการซื้อขายของหุ้นกับการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุแรงโมเมนตัมและคาดการณ์ทิศทางราคาล่วงหน้าได้
ในบทความนี้เราจะอธิบายว่า OBV คืออะไร วิธีการทำงาน สูตรการคำนวณ กลยุทธ์ และการเปรียบเทียบ OBV กับอินดิเคเตอร์แบบวอลุ่มอื่น ๆ เพื่อให้การตัดสินใจในการซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปริมาณการซื้อขายคงเหลือ (OBV) เป็นอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่เชื่อมโยงปริมาณการซื้อขายกับการเคลื่อนไหวของราคาช่วยให้เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์แนวโน้มราคาล่วงหน้าและยืนยันแนวโน้มที่มีอยู่
OBV สามารถบ่งบอกถึงการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเกิด OBV กระทิงแยกทาง (bullish divergence) เมื่อราคาลดลง แต่ OBV เพิ่มขึ้น) และ OBV หมีแยกทาง (bearish divergence) (เมื่อราคาเพิ่มขึ้น แต่ OBV ลดลง)
OBV เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังและสามารถใช้งานได้กับสินทรัพย์หลากหลายประเภท เช่น หุ้น ฟอเร็กซ์ และคริปโตเคอร์เรนซีซึ่งเหมาะสำหรับเทรดเดอร์ทุกระดับประสบการณ์
ปริมาณการซื้อขายคงเหลือ (OBV) เป็นอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่นำเสนอครั้งแรกโดย Joseph Granville ในปี 1963 เพื่อติดตามการไหลเวียนของปริมาณการซื้อขายเข้าและออกจากหุ้นหรือสินทรัพย์
แนวคิดพื้นฐานของ OBV คือ "ปริมาณมาก่อนราคา" หมายความว่า เมื่อราคาหุ้นมีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลง มักจะเห็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายอย่างชัดเจนก่อนที่ราคาจะเปลี่ยนแปลงจริง
OBV ทำงานบนหลักการของการสะสมการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเมื่อราคาปิดของสินทรัพย์สูงกว่าวันก่อนปริมาณการซื้อขายของวันนั้นจะถูกเพิ่มเข้าใน OBV
ในทางกลับกันหากราคาปิดต่ำลง ปริมาณจะถูกลบออกจาก OBV การบวกและลบปริมาณอย่างต่อเนื่องนี้จะสร้างผลรวมสะสมซึ่งสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อระบุแนวโน้มและการเกิดการแยกทาง
นักเทรดเดอร์ใช้ OBV เพื่อทำความเข้าใจว่าหุ้นนั้นถูกสะสม (ซื้อในปริมาณมาก) หรือถูกกระจายออกไป (ขายในปริมาณมาก)
OBV นำเสนอวิธีที่ง่ายสำหรับนักเทรดเดอร์ในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาโดยสัมพันธ์กับปริมาณการซื้อขายโดยแนวคิดคือเมื่อปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นโดยที่ราคาจะไม่เปลี่ยนแปลงแนวโน้มของราคาใหม่อาจเกิดขึ้นได้
การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของปริมาณการซื้อขายมักหมายถึง "ทุนอัจฉริยะ" (นักลงทุนสถาบัน) กำลังสะสมหรือกระจายสินทรัพย์แม้ว่าราคาจะยังไม่สะท้อนถึงสิ่งนี้
การวิเคราะห์ปริมาณ-ราคานี้เป็นหัวใจสำคัญของ OBV ตัวอย่างเช่น หากราคาหุ้นเพิ่มขึ้นแต่ OBV ลดลง อาจบ่งบอกถึง OBV หมีแยกทาง (bearish divergence) ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าการเพิ่มขึ้นของราคานั้นขาดความมั่นใจและอาจพลิกกลับได้
ในทางกลับกันหากราคาลดลงและ OBV เพิ่มขึ้น นี่เรียกว่า OBV กระทิงแยกทาง (bullish divergence) ซึ่งเป็นสัญญาณว่าหุ้นอาจฟื้นตัวในเร็วๆ นี้
สรุปแล้ว OBV ช่วยทำนายว่าราคาหุ้นจะยังคงเคลื่อนไปในทิศทางปัจจุบันหรือกลับตัว โดยอิงจากพฤติกรรมของปริมาณการซื้อขายที่สัมพันธ์กับราคา
สูตรในการคำนวณ OBV นั้นตรงตัว:
หากราคาปิดวันนี้สูงกว่าวานนี้ OBV = OBV (วันก่อนหน้า) + ปริมาณการซื้อขาย (วันนี้)
หากราคาปิดวันนี้ต่ำกว่าวานนี้ OBV = OBV (วันก่อนหน้า) - ปริมาณการซื้อขาย (วันนี้)
หากราคาปิดวันนี้เท่ากับวานนี้ OBV = OBV (วันก่อนหน้า)
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าหุ้นปิดที่ราคาสูงขึ้นในวันนี้เมื่อเทียบกับเมื่อวาน โดยมีปริมาณการซื้อขาย 1 ล้านหุ้น คุณจะต้องเพิ่มปริมาณนั้นเข้าไปใน OBV สะสม หากหุ้นปิดต่ำลงในวันพรุ่งนี้ด้วยปริมาณการซื้อขาย 500,000 หุ้น คุณจะต้องลบปริมาณนั้นออกจาก OBV ก่อนหน้า
นักเทรดเดอร์ไม่จำเป็นต้องคำนวณ OBV ด้วยตนเองเนื่องจากแพลตฟอร์มที่แสดงกราฟส่วนใหญ่และเครื่องมืออย่าง MetaTrader จะสร้างเส้น OBV บนกราฟราคา ให้อัตโนมัติอย่างไรก็ตามการเข้าใจวิธีการคำนวณ OBV จะช่วยให้นักเทรดเดอร์สามารถตีความการเคลื่อนไหวของ OBV ได้ดีขึ้นและระบุสัญญาณการซื้อขายได้
ปริมาณการซื้อขายคงเหลือ (OBV) จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ
นี่คือตัวอย่างกลยุทธ์ที่นักเทรดเดอร์ใช้ในการรวม OBV เข้ากับการเทรดของพวกเขา:
OBV สามารถยืนยันได้ว่าแนวโน้มของราคามีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปหรือไม่ ตัวอย่างเช่นหากราคาและ OBV เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันแสดงว่าแนวโน้มนั้นแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามหาก OBV เริ่มเบี่ยงเบนจากราคา (แสดงสัญญาณ divergence) อาจบ่งบอกถึงแนวโน้มที่อ่อนแอลง
การแยกทาง (Divergence) ระหว่าง OBV และราคาถือเป็นสัญญาณที่ทรงพลังในการเทรด OBV หมีแยกทาง (bearish divergence) เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดสูงสุดใหม่แต่ OBV ทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงแสดงว่าโมเมนตั้มชี้ว่าราคากำลังลดลง
ในทางกลับกัน OBV กระทิงแยกทาง (bullish divergence) เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ OBV ทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจมีการกลับตัวเกิดขึ้น
การผสมผสาน OBV กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถเสริมกลยุทธ์การเทรดของคุณได้ ตัวอย่างเช่นการใช้ OBV ร่วมกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันหรือ 200 วันจะช่วยลดความผันผวนของข้อมูลและสามารถระบุสัญญาณซื้อและขายที่น่าเชื่อถือได้มากขึ้น
เมื่อ OBV ตัดขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจเป็นสัญญาณของโมเมนตัมกระทิง และในทางกลับกันเป็นสัญญาณของโมเมนตั้มหมี
OBV ยังสามารถใช้เพื่อยืนยันการทะลุผ่านแนวรับและแนวต้านได้อีกด้วยหากราคาทะลุแนวต้านพร้อมกับ OBV ที่เพิ่มขึ้น นั่นเป็นสัญญาณว่าการทะลุผ่านนั้นน่าเชื่อถือเพราะปริมาณการซื้อขายสนับสนุนการเคลื่อนไหวของราคา
การตรวจจับการกลับตัวของแนวโน้มได้ล่วงหน้า: OBV มักจะเปลี่ยนแปลงก่อนที่ราคาจะเปลี่ยนแปลงทำให้นักเทรดเดอร์สามารถคาดการณ์การกลับตัวของแนวโน้มได้ล่วงหน้าการเฝ้าติดตามการสะสมปริมาณ (นักลงทุนรายใหญ่เริ่มเข้ามา) เทรดเดอร์สามารถรับสัญญาณล่วงหน้าในการเข้าหรือออกจากตำแหน่งได้
ง่ายและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้เริ่มต้น: ข้อดีอย่างหนึ่งของ OBV คือความเรียบง่ายต่างจากตัวชี้วัดที่ซับซ้อนอื่น ๆ OBV ต้องการเพียงข้อมูลปริมาณการซื้อขายและราคาเท่านั้นทำให้เหมาะสมกับนักเทรดเดอร์มือใหม่
การยืนยันการเคลื่อนไหวของราคา: OBV ช่วยยืนยันการเคลื่อนไหวของราคา ตัวอย่างเช่นหากราคาหุ้นเพิ่มขึ้นแต่ OBV ไม่เพิ่มขึ้นอาจเป็นสัญญาณของการทะลุผ่านหลอกหรือขาดความสนใจในการซื้อ
ความหลากหลายในการใช้งานกับสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ: OBV มีประโยชน์สำหรับหุ้นและยังสามารถใช้กับ สกุลเงินดิจิทัล ฟอเร็กซ์ และ สินค้าโภคภัณฑ์ ได้อีกด้วยปริมาณการซื้อขายเป็นสิ่งสำคัญในตลาดการเงินทั้งหมด ทำให้ OBV เป็นเครื่องมือที่หลากหลายสำหรับนักเทรดเดอร์
ยังมีตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่อิงจากปริมาณการซื้อขายที่นักเทรดเดอร์ใช้ในการวัดโมเมนตั้มของราคาด้านล่างนี่คือวิธีที่ OBV เปรียบเทียบดังนี้:
อินดิเคเตอร์การสะสม/การกระจายตัว (A/D) คล้ายกับ OBV แต่ให้รายละเอียดที่ลึกกว่าโดยพิจารณาราคาปิดเทียบกับราคาสูงสุดและต่ำสุดของวัน
ในขณะที่ OBV ให้ความสำคัญเท่ากันกับการเปลี่ยนแปลงของราคา A/D พิจารณาว่าราคาปิดอยู่ในช่วงใดของวัน ซึ่งให้มุมมองที่ละเอียดกว่าเกี่ยวกับการสะสมปริมาณ
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เป็นออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมที่วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคาซึ่งมีช่วงระหว่าง 0 ถึง 100
ต่างจาก OBV ที่มุ่งเน้นไปที่ปริมาณการซื้อขาย RSI วิเคราะห์สภาวะที่ราคาซื้อเกินหรือขายเกิน การเปรียบเทียบระหว่าง OBV และ RSI เป็นเรื่องที่พบได้บ่อย โดย OBV จะมีประโยชน์มากกว่าในการระบุแนวโน้มที่ขับเคลื่อนด้วยปริมาณการซื้อขาย ในขณะที่ RSI เหมาะสมกับการระบุจุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นในโมเมนตั้มของราคา
VWAP ให้ราคาถัวเฉลี่ยของสินทรัพย์ โดยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในระยะเวลาที่กำหนด ขณะที่ OBV ให้มุมมองสะสมของแนวโน้มปริมาณการซื้อขาย VWAP ช่วยให้นักเทรดเดอร์เข้าใจว่าสินทรัพย์นั้นซื้อขายอยู่เหนือหรือใต้ราคาถัวเฉลี่ย
ในการเปรียบเทียบ OBV กับ Volume-Weighted Average Price (VWAP) นั้น OBV เน้นแนวโน้มมากกว่า ในขณะที่ VWAP เน้นกลยุทธ์การเทรดแบบกลับสู่ค่าเฉลี่ย
แม้ว่าจะมีจุดแข็ง OBV ก็มีข้อจำกัดบางประการเช่นกัน:
สัญญาณหลอก: OBV อาจสร้างสัญญาณหลอกในช่วงที่ราคาทรงตัวหรือตลาดมีปริมาณการซื้อขายต่ำ ซึ่งอาจทำให้เทรดเดอร์เข้าใจผิด
ความไวต่อการพุ่งขึ้นของปริมาณการซื้อขาย: OBV มีความไวต่อการพุ่งขึ้นของปริมาณการซื้อขายที่ไม่ปกติ เช่น ในช่วงประกาศผลประกอบการหรือข่าวสำคัญ ซึ่งอาจบิดเบือนการอ่านค่าได้
ขาดบริบทโดยละเอียด: OBV ไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของการเคลื่อนไหวของราคา ตัวอย่างเช่น มันไม่แยกแยะระหว่างการเปลี่ยนแปลงราคาที่เล็กน้อยและใหญ่หากราคาปิดสูงหรือต่ำลง ซึ่งทำให้ยากต่อการวัดความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวหากไม่ได้พิจารณาตัวชี้วัดอื่นร่วมด้วย
โดยสรุปแล้ว OBV ช่วยให้นักเทรดเดอร์คาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาล่วงหน้าและยืนยันแนวโน้มได้โดยการติดตามกระแสปริมาณที่สัมพันธ์กับราคา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง OBV มีประโยชน์เมื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือ RSI อย่างไรก็ตาม OBV ก็มีข้อเสีย เช่น ความไวต่อการพุ่งขึ้นของปริมาณการซื้อขายและความเป็นไปได้ในการให้สัญญาณหลอกหมายความว่า OBV ควรใช้งานร่วมกับการวิเคราะห์ในรูปแบบอื่น ๆ
ติดตาม XS เพื่อรับความรู้ด้านการศึกษาเพิ่มเติม!
พร้อมสำหรับก้าวต่อไปในการซื้อขายหรือยัง?
เปิดบัญชีและเริ่มต้นเลย
คำนวณขนาดล็อตและประเมินความเสี่ยง
แปลงสกุลเงินตามราคาล่าสุด
รวมคำศัพท์และแนวคิดสำคัญที่นักเทรดควรรู้
ใช่ OBV เหมาะกับนักเทรดเดอร์ทุกประเภทตั้งแต่มือใหม่ไปจนถึงขั้นสูง ซึ่งใช้งานง่ายและสามารถนำไปใช้กับกลุ่มสินทรัพย์ที่หลากหลาย เช่น หุ้น ฟอเร็กซ์ และสกุลเงินดิจิทัล
OBV มักถูกคำนวณแบบเรียลไทม์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของราคา ดังนั้นมันจะอัปเดตโดยอัตโนมัติระหว่างการเทรด ส่วนใหญ่แพลตฟอร์มการแสดงกราฟจะคำนวณอย่างต่อเนื่องดังนั้นไม่จำเป็นต้องคำนวณด้วยตนเอง
ได้ OBV สามารถเสริมการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานโดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มราคาที่อิงจากปริมาณการซื้อขายการผสมผสานทั้งสองวิธีสามารถให้ภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของหุ้น
OBV สามารถใช้ได้กับทุกกรอบเวลาแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในกรอบเวลาที่นานขึ้น (รายวันหรือรายสัปดาห์) สำหรับการระบุแนวโน้มที่ยั่งยืนสำหรับนักเทรดเดอร์ระยะสั้นกรอบเวลาระหว่างวันก็สามารถมีประโยชน์ได้เช่นกัน
ได้ OBV ทำงานได้ดีในการเทรดสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากปริมาณการซื้อขายเป็นปัจจัยสำคัญในตลาด คริปโตที่มีความผันผวนสูง ซึ่งช่วยยืนยันการเคลื่อนไหวของราคาและการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นได้
เนื้อหาในเอกสารหรือภาพนี้ประกอบด้วยความคิดเห็นและแนวคิดส่วนบุคคล ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นของบริษัท ข้อมูลในที่นี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนใดๆ และ/หรือการชักชวนให้ทำธุรกรรมใดๆ ไม่มีการแสดงถึงข้อผูกพันในการซื้อบริการการลงทุน และไม่รับประกันหรือคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต บริษัท XS บริษัทในเครือ ตัวแทน กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงาน ไม่รับประกันห้วงเวลา ความสมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูลหรือข้อมูลใดๆที่มีให้ และไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆที่เกิดจากการลงทุนตามข้อมูลดังกล่าวแพลตฟอร์มของเราอาจไม่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการทั้งหมดที่กล่าวถึง
Rising Wedge คืออะไร? Rising Wedge คือ รูปแบบกราฟที่ช่วยให้นักเทรดสามารถรู้แนวโน้มราคาลงได้ ถ้าคุณเจอรูปแบบ Rising Wedge ปรากฎขึ้นในขณะที่กราฟกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น ก็เป็นการบ่งบอกถึงขาลง แต่หากคุณเห็นในช่วงจังหวะขาลง ก็จะบ่งบอกได้ว่า กราฟพักตัวและจะลงต่อ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเทรดระยะสั้น Scalping, นักเทรดรายวัน หรือ จะเป็นนักลงทุนระยะยาว การที่คุณเข้าใจรูปแบบนี้ ก็จะช่วยให้คุณวิเคราะห์การเทรดได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ลักษณะ Rising...
ตลาดฟิวเจอร์ส คืออะไร? ตลาดฟิวเจอร์ส คือ ตลาดการเงินที่นักลงทุนเข้ามาซื้อขายสินทรัพย์ด้วย Future Contract คือ การวางซื้อขายในราคาวันนี้ เพื่อทำกำไรในวันหน้า คุณสามารถเลือกซื้อขายได้หลากหลายสินทรัพย์ เช่น หุ้น, ดัชนีอื่นๆ เช่น ทองคำ และ น้ำมัน เป็นต้น ที่มักจะได้รับความนิยม การเข้าซื้อขายในตลาดนี้คุณจำต้องทำสัญญากับทางโบรกเกอร์ เพราะการซื้อขายนี้ยังไม่ใช่ของจริง เรามาดูเวลาเปิดทำการในตลาดฟิวเจอร์สกันต่อเลย ตลาดฟิวเจอร์สเปิดกี่โมง...
ในโลกของการเทรดการลงทุนฟอเร็กซ์ (Forex CFD) ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักลงทุน ฟอเร็กซ์(Forex CFD) ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาของคู่สกุลเงินที่แตกต่างกันโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสกุลเงินนั้น ๆ ฟอเร็กซ์คืออะไร? ฟอเร็กซ์ (CFD Forex) ช่วยให้เทรดเดอร์ได้กำไรจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสกุลเงินนั้นจริง ๆ เมื่อคุณเทรดฟอเร็กซ์ (CFD Forex) คุณจะต้องทำข้อตกลงกับโบรกเกอร์เพื่อแลกเปลี่ยนส่วนต่างของราคาของคู่สกุลเงินตั้งแต่เวลาที่คุณเปิดการซื้อขายจนถึงเวลาที่คุณปิด องค์ประกอบของฟอเร็กซ์ CFD Forex องค์ประกอบของการเทรดฟอเร็กซ์ CFD ครอบคลุมแง่มุมต่างๆ ที่เทรดเดอร์ควรคุ้นเคย...
ไม่พลาดข่าวสำคัญ ฟีเจอร์ใหม่ และข้อมูลเชิงลึกด้านการลงทุนและการเทรด ส่งตรงถึงอีเมลของคุณ