การเทรดด้วยเทคนิคแนวขวาง (Volume Profile) : คืออะไรและเทรดอย่างไร?

วอลุ่มแนวขวาง (Volume Profile) เป็นเครื่องมือแสดงกราฟที่มีปริมาณการซื้อขายที่ดำเนินการในระดับราคาที่เฉพาะเจาะจงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

เครื่องมือนี้ช่วยให้นักเทรดเดอร์เข้าใจว่ามีการซื้อขายที่สำคัญเกิดขึ้นที่ใด บทความนี้จะสำรวจส่วนประกอบ ความสำคัญ และกลยุทธ์สำหรับการใช้วอลุ่มแนวขวางได้อย่างมีประสิทธิภาพในกลยุทธ์การเทรดของคุณ

สาระสำคัญ

• Volume Profile เป็นเครื่องมือสร้างกราฟที่แสดงปริมาณการซื้อขายที่ดำเนินการในระดับราคา ต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่กำหนด

• Volume Profile ช่วยระบุระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญและความเชื่อมั่นของตลาดซึ่งมีความสำคัญต่อการตัดสินใจเทรดอย่างมีข้อมูล

• การกลับตัวของเขตพื้นที่ที่ปริมาณการซื้อขายหนาแน่นและการทะลุแนวของพื้นที่ที่มีปริมาณการซื้อขายน้อยจะเป็นกลยุทธ์หลักที่ใช้ประกอบกับไทม์เฟรมที่เข้ากับสไตล์การเทรดของคุณ

วอลุ่มแนวขวาง (Volume Profile) คืออะไร?

วอลุ่มแนวขวาง (Volume Profile) เป็นเครื่องมือแสดงกราฟที่ช่วยให้นักเทรดเดอร์วิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายที่ดำเนินการในระดับราคาต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่กำหนด

ซึ่งจะแตกต่างจากตัวบ่งชี้ปริมาณแบบดั้งเดิมที่แสดงปริมาณต่อหน่วยเวลา Volume Profile จะแสดงปริมาณการซื้อขายในแนวนอนทำให้เทรดเดอร์เห็นว่ามีการซื้อขายมากที่สุดที่จุดราคาใดบ้าง

ส่วนประกอบของ Volume Profile

เพื่อใช้กลยุทธ์การเทรดด้วยวอลุ่มแนวขวาง (Volume Profile) ได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องเข้าใจส่วนประกอบหลักดังนี้:

• ระดับราคา (Price Levels): แกนแนวนอนของกราฟ Volume Profile แสดงถึงระดับราคาต่าง ๆ ที่มีกิจกรรมการซื้อขายเกิดขึ้นในช่วงราคาหลากหลาย

• ระดับปริมาณ (Volume Nodes): เป็นการแสดงภาพบนกราฟที่แสดงถึงจุดที่มีปริมาณการซื้อขายสูง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น:

  • เขตพื้นที่ที่มีปริมาณการซื้อขายหนาแน่นสูง (High Volume Nodes - HVN): พื้นที่ที่มีกิจกรรมการซื้อขายจำนวนมาก แสดงถึงความสนใจที่แข็งแกร่ง และมักเป็นจุดแนวรับหรือแนวต้าน

  • เขตพื้นที่ที่มีปริมาณการซื้อขายหนาแน่นเบาบาง (Low Volume Nodes - LVN): พื้นที่ที่มีกิจกรรมการซื้อขายน้อย มักเกิดการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็วในโซนนี้เนื่องจากขาดความสนใจ

• จุดควบคุม (Point of Control - POC): คือระดับราคาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดในช่วงเวลาที่เลือก

• เขตพื้นที่ที่ส่งผลดีต่อการเทรด (Value Area - VA):
  หมายถึงช่วงระดับราคาที่ 70% ของปริมาณการซื้อขายเกิดขึ้นพื้นที่นี้มีความสำคัญในการระบุโซนมูลค่าที่ยุติธรรมที่ตลาดมองว่าเกิดสมดุลระหว่างความสนใจในการซื้อและขาย

• ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ (Volume Weighted Average Price - VWAP):
  VWAP เป็นราคาเฉลี่ยที่คำนึงถึงปริมาณการซื้อขายในแต่ละระดับราคา ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจความเชื่อมั่นของตลาดได้อย่างครอบคลุมมากกว่าการใช้ราคาเฉลี่ยแบบง่าย

ความสำคัญของ Volume Profile

การวิเคราะห์ Volume Profile ช่วยระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญซึ่งมีความจำเป็นต่อการตัดสินใจในการเข้าและออกจากการเทรด

แตกต่างจากตัวบ่งชี้ปริมาณแบบดั้งเดิม Volume Profile ให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของตลาด โดยแสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์มีความสนใจซื้อหรือขายในระดับราคาใดมากที่สุด

การเทรดด้วยเทคนิค Volume Profile ทำงานอย่างไร ?

Volume Profile ทำงานโดยรวบรวมข้อมูลปริมาณการซื้อขายในแต่ละระดับราคาเพื่อสร้างการแสดงภาพรายละเอียดว่ามีกิจกรรมการซื้อขายมากที่สุดที่จุดใดบ้าง
กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการซื้อขายหลายรายการเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของตลาดและระดับที่เทรดเดอร์มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด

นอกจากนี้ Volume Profile ไม่ทำงานในลักษณะเดียวกันในทุกตลาด เช่น ในตลาดฟอเร็กซ์ที่ไม่มีศูนย์กลางการซื้อขาย ข้อมูลปริมาณการซื้อขายไม่ตรงไปตรงมาเหมือนในตลาดที่มีศูนย์กลางการซื้อขาย เช่น ตลาดหุ้น ดังนั้นตัวบ่งชี้ Volume Profile จึงมักจะพึ่งพาข้อมูลจากผู้ให้บริการสภาพคล่องหรือโบรกเกอร์รายใหญ่

สำหรับการแสดงผลตัวบ่งชี้ Volume Profile แสดงข้อมูลที่ถูกรวบรวมบนกราฟเป็นแถบแนวนอนตามแกนราคา
ซึ่งแต่ละแถบจะแสดงถึงปริมาณการซื้อขายที่ดำเนินการในระดับราคาที่เฉพาะเจาะจงในช่วงเวลาที่เลือก

การแสดงผลในแนวนอนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถมองเห็นได้ทันทีว่าจุดใดมียอดปริมาณการซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีแนวรับและแนวต้านที่แข็งแกร่ง

เทคนิคการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ Volume Profile

คุณสามารถวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ Volume Profile เพื่อตีความกิจกรรมทางตลาดได้หลายวิธี ดังนี้:

การระบุแนวรับและแนวต้าน

เขตพื้นที่ที่มีปริมาณการซื้อขายหนาแน่นสูง (High-Volume Nodes - HVNs) บนกราฟ Volume Profile มักบ่งบอกถึงระดับแนวรับหรือแนวต้านที่แข็งแกร่ง

จุดราคาที่มีการซื้อขายมากหมายความว่าเทรดเดอร์ให้ความสนใจในพื้นที่เหล่านี้

เขตพื้นที่ที่มีปริมาณการซื้อขายหนาแน่นเบาบาง (Low-Volume Nodes - LVNs) บ่งชี้พื้นที่ที่มีการซื้อขายน้อยซึ่งมักส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็วในบริเวณนี้

การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของตลาด

จุดควบคุม (Point of Control - POC) ซึ่งเป็นระดับราคาที่มียอดปริมาณการซื้อขายสูงสุดทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงสำคัญสำหรับนักเทรด

ราคามักจะเคลื่อนไปยังระดับนี้เนื่องจากมีการซื้อขายจำนวนมาก

นอกจากนี้เขตพื้นที่ที่ส่งผลดีต่อการเทรด (VA) ซึ่งแสดงช่วงระดับที่ 70% ของปริมาณการซื้อขายเกิดขึ้นช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจถึงช่วงมูลค่ายุติธรรมที่ตลาดมองเห็น

การคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา

ด้วยการตรวจสอบการกระจายของปริมาณการซื้อขายในระดับราคาต่าง ๆ นักเทรดเดอร์สามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้

ตัวอย่างเช่น การมีปริมาณการซื้อขายที่ระดับราคาสูงอาจบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่น ขาขึ้น ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายสูงที่ระดับราคาต่ำอาจบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่น ขาลง

กลยุทธ์การเทรดด้วย Volume Profile

นักเทรดเดอร์สามารถใช้กลยุทธ์ Volume Profile เพื่อให้ได้เปรียบในตลาดได้หลายวิธี ดังนี้:

1. การกลับตัวระยะสั้นของเขตพื้นที่ที่มีปริมาณการซื้อขายหนาแน่นสูง

กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการมองหาการกลับตัวของราคาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีปริมาณการซื้อขายสูง ซึ่งบริเวณนี้มักจะทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านที่แข็งแกร่งทำให้เป็นจุดที่ดีสำหรับการเข้าและออกจากการซื้อขาย

2. การทะลุแนวในเขตพื้นที่ที่มีปริมาณการซื้อขายหนาแน่นเบาบาง

การทะลุผ่านระดับราคาที่ต่ำเกิดขึ้นเมื่อราคาผ่านบริเวณที่มีปริมาณการซื้อขายน้อย ซึ่งมักจะมีการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็วเนื่องจากขาดการซื้อขายทำให้เป็นโอกาสในกาซื้อขายแบบทะลุแนว

3. การบ่งชี้เทรนด์ด้วยเทคนิคการกระจายตัว

นักเทรดสามารถกำหนดแนวโน้มของตลาดโดยการตรวจสอบการกระจายของปริมาณการซื้อขายในระดับราคาต่าง ๆ

แนวโน้มขาขึ้นมักจะมีปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นในระดับราคาที่สูงขึ้น ในขณะที่แนวโน้มขาลงจะมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นที่ราคาต่ำ

4. ระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ

การวิเคราะห์ Volume Profile ช่วยระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญโดยอิงจากกิจกรรมการซื้อขาย ในเขตพื้นที่ที่มีปริมาณการซื้อขายหนาแน่นสูงมักจะทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านที่แข็งแกร่ง ในขณะที่เขตพื้นที่ที่มีปริมาณการซื้อขายหนาแน่นเบาบางจะบ่งชี้จุดที่อาจเกิดแนวทะลุ

วิธีการกำหนดกรอบเวลาสำหรับ Volume Profile

การเลือกกรอบเวลาที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ Volume Profile เป็นสิ่งสำคัญในการใช้ข้อมูลเชิงลึกให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ในการเทรดของคุณ

กรอบเวลาที่เลือกจะมีผลอย่างมากต่อวิธีการตีความและนำข้อมูลปริมาณการซื้อขายไปใช้กับการซื้อขายของคุณต่อไปนี้คือวิธีการเลือกกรอบเวลาที่เหมาะสมตามความต้องการของคุณ:

การเทรดระหว่างวัน (Day Trading)

สำหรับนักเทรดระหว่างวันที่ทำการซื้อขายหลายครั้งในช่วงการเทรดเดียวกรอบเวลาที่สั้นเช่นกราฟ 1 นาที 5 นาที หรือ 15 นาที มักจะใช้ในการวิเคราะห์

กรอบเวลาที่สั้นเหล่ายี้ช่วยให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาระหว่างวันได้อย่างละเอียดและวิเคราะห์การ กระจายปริมาณการซื้อขาย

การใช้ Volume Profile บนกราฟเหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุระดับแนวรับและแนวต้านภายในวัน จุดที่อาจเกิดแนวทะลุผ่านและตัดสินใจอย่างรวดเร็วโดยอิงจากบริบทของตลาดในขณะนั้น

การเทรดแบบสวิง(Swing Trading)

การเทรดแบบสวิงที่ถือสถานะการซื้อขายเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ จะได้ประโยชน์จากการใช้กราฟ Volume Profile รายวันหรือรายสัปดาห์

กรอบเวลาที่ยาวขึ้นเหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ได้เห็นภาพรวมของตลาดชัดเจนขึ้น เน้นพื้นที่ที่มีการซื้อขายปริมาณมาก ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงระดับแนวรับหรือแนวต้านที่แข็งแกร่ง

การวิเคราะห์การกระจายปริมาณการซื้อขายในช่วงเวลาที่ยาวนานช่วยให้การสวิงเทรดสามารถระบุระดับราคาที่สำคัญที่มีแนวโน้มจะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาต่อไปในอีกไม่กี่วันหรือสัปดาห์ ช่วยในการวางแผนและจับจังหวะการเทรดได้ดีขึ้น

การเทรดแบบถือสถานะ (Position Trading)

การเทรดแบบถือสถานะซื้อขายเป็นเวลาหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน มักจะใช้กรอบเวลาที่ยาวขึ้น เช่น กราฟรายสัปดาห์หรือรายเดือน

การวิเคราะห์ Volume Profile บนกราฟเหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแนวโน้มระยะยาวและระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ

การมองภาพในระยะยาวช่วยให้การเทรดแบบถือสถานะสามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้ดียิ่งขึ้น โดยจัดให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดโดยรวมและระดับการซื้อขายหลักที่แสดงถึงความสนใจของนักลงทุนระยะยาว

การวิเคราะห์หลายกรอบเวลา (Multi-Time Frame Analysis)

นักเทรดเดอร์หลายคนใช้วิธีการวิเคราะห์หลายกรอบเวลาโดยการรวมข้อมูล Volume Profile จากกรอบเวลาต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจตลาดได้อย่างครอบคลุม

ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์อาจใช้ Volume Profile รายสัปดาห์เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านหลัก จากนั้นจึงสลับไปใช้กราฟ 4 ชั่วโมงหรือกราฟรายวันเพื่อปรับแต่งจุดเข้าและออก

วิธีนี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถจัดการเทรดระยะสั้นให้สอดคล้องกับแนวโน้มระยะยาวซึ่งจะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการซื้อขาย

บทสรุป

การนำ Volume Profile เข้ากับกลยุทธ์การเทรดของคุณจะช่วยสร้างข้อได้เปรียบที่สำคัญโดยการเน้นให้เห็นว่ากิจกรรมการซื้อขายส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ระดับราคาใด

ด้วยการเข้าใจและใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบหลักของ Volume Profile คุณจะสามารถระบุแนวรับและแนวต้านจุดที่อาจเกิดแนวทะลุและมุมมองตลาดโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าร่วมกับ XS วันนี้และเริ่มใช้ตัวชี้วัดนี้ในการเทรดของคุณ!

คำถามที่พบบ่อย

กฎ 80% ใน Volume Profile คืออะไร?

กฎ 80% ใน Volume Profile ระบุว่าหากราคาผ่านเข้าสู่เขตพื้นที่ที่ส่งผลดีต่อการเทรด (Value Area) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดการซื้อขาย 70% ของปริมาณการซื้อขายในช่วงก่อนหน้า และอยู่ในพื้นที่นั้นนานถึงสองแท่งของแท่งสามสิบนาทีติดต่อกัน มีโอกาส 80% ที่ราคาจะเคลื่อนที่ผ่านเขตพื้นที่ที่ส่งผลดีต่อการเทรดทั้งหมด

Volume Profile แสดงการซื้อและขายหรือไม่?

ไม่ Volume Profile ไม่แยกแยะระหว่างการซื้อและการขายแต่จะแสดงปริมาณการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับราคาซึ่งเป็นภาพรวมของกิจกรรมการซื้อขายโดยไม่ระบุทิศทางของการซื้อขาย

ตัวชี้วัดปริมาณการซื้อขายใดดีที่สุด?

ตัวชี้วัดปริมาณการซื้อขายที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การเทรดและความต้องการของคุณ

Volume Profile เหมาะสำหรับการแสดงการกระจายปริมาณการซื้อขายตามระดับราคา ในขณะที่ตัวชี้วัดอย่าง On-Balance-Volume (OBV) และ Volume Weighted Average Price (VWAP) ก็นิยมใช้สำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรูปแบบอื่น ๆ

ข้อเสียของการใช้ Volume Profile คืออะไร?

ข้อเสียของการใช้ Volume Profile คือการที่ตัวชี้วัดนี้ต้องพึ่งพาข้อมูลปริมาณการซื้อขายที่แม่นยำ ซึ่งอาจเป็นปัญหาในตลาดที่มีศูนย์กลางการซื้อขายอย่างเช่นฟอเร็กซ์

นอกจากนี้อาจต้องการบริบทเพิ่มเติมจากตัวชี้วัดอื่น ๆ และอาจไม่ให้สัญญาณที่ชัดเจนในทุกสภาวะตลาด