ตลาด
แพลตฟอร์ม
บัญชี
นักลงทุน
โปรแกรมพันธมิตร
สถาบัน
การแข่งขัน
โปรแกรมความภักดี
เครื่องมือการเทรด
แหล่งข้อมูล
Calmar Ratio คือเกณฑ์วัดทางการเงินที่ใช้ประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนหรือลงทุนพอร์ตโฟลิโอ โดยเปรียบเทียบ ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี กับ การลดลงสูงสุด (Maximum Drawdown) หรือการลดลงจากจุดสูงสุดถึงต่ำสุดมากที่สุด อัตราส่วนนี้ช่วยให้นักลงทุนประเมิน ผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยง ของการลงทุน โดยอัตราส่วน Calmar สูง แสดงว่าการลงทุนมีประสิทธิภาพเชิงความเสี่ยงดีกว่า มักใช้ในการประเมินกองทุนเฮดจ์ฟันด์ กองทุนรวม และผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่น ๆ ที่การลดการขาดทุนใหญ่เป็นสิ่งสำคัญ
กองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่มีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 10% และการลดลงสูงสุด 5% ในช่วงเวลาเดียวกัน จะมี Calmar Ratio เท่ากับ 2 ซึ่งบ่งบอกถึงผลการดำเนินงานที่ปรับตามความเสี่ยงได้ดี
• Calmar Ratio เปรียบเทียบผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของการลงทุนกับการลดลงสูงสุด
• อัตราส่วนที่สูงขึ้นบ่งบอกถึงผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยงได้ดีกว่า
• มักใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเฮดจ์ฟันด์และพอร์ตโฟลิโอการลงทุน
ใช้วัดผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยงของการลงทุน โดยเปรียบเทียบผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีกับการลดลงสูงสุด เพื่อดูว่าการลงทุนทำผลงานได้ดีเมื่อเทียบกับขาดทุนสูงสุด
อัตราส่วนที่สูงแสดงว่าการลงทุนสร้างผลตอบแทนมากขึ้นต่อหน่วยความเสี่ยง เนื่องจากสามารถหลีกเลี่ยงการขาดทุนใหญ่ในขณะที่ยังรักษาผลการดำเนินงานที่แข็งแรง
ช่วยให้นักลงทุนประเมินทั้งความเสี่ยงและผลตอบแทนของการลงทุน โดยพิจารณาทั้งผลตอบแทนและการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ทำให้เหมาะสำหรับการประเมินกองทุนและพอร์ตโฟลิโอ
ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวของเราเพื่อรับข้อมูลการอัปเดตข่าวสารล่าสุด!
