ตลาด
แพลตฟอร์ม
บัญชี
นักลงทุน
โปรแกรมพันธมิตร
สถาบัน
การแข่งขัน
โปรแกรมความภักดี
เครื่องมือการเทรด
แหล่งข้อมูล
Correlation คือเครื่องมือทางสถิติที่ใช้วัดความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของตัวแปรสองตัว ซึ่งมักใช้ในด้านการเงินเพื่อตรวจสอบว่าสินทรัพย์ต่าง ๆ เคลื่อนไหวสัมพันธ์กันอย่างไร Correlation ถูกวัดในช่วงตั้งแต่ -1 ถึง +1 โดยที่ +1 หมายถึงมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสมบูรณ์ (สินทรัพย์เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันทั้งหมด) ค่า 0 หมายถึงไม่มีความสัมพันธ์ และ -1 หมายถึงมีความสัมพันธ์เชิงลบระดับสมบูรณ์ (สินทรัพย์เคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามทั้งหมด) การทำความเข้าใจ Correlation ช่วยให้นักลงทุนกระจายความเสี่ยงและบริหารพอร์ตการลงทุนได้ดีขึ้น
หากหุ้น A และหุ้น B มี Correlation เท่ากับ +0.8 หมายความว่าหุ้นทั้งสองมักเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่ Correlation เท่ากับ -0.5 บ่งบอกว่าหุ้นทั้งสองเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกันประมาณครึ่งหนึ่งของเวลา
• Correlation ใช้วัดความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์สองรายการ
• ค่า +1 หมายถึงความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสมบูรณ์, ค่า 0 หมายถึงไม่มีความสัมพันธ์, และค่า -1 หมายถึงความสัมพันธ์เชิงลบระดับสมบูรณ์
• ใช้ในด้านการบริหารพอร์ตเพื่อตรวจสอบการกระจายความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
ค่า +1 หมายถึงสินทรัพย์ทั้งสองเคลื่อนไหวสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์ ในขณะที่ค่า -1 หมายถึงสินทรัพย์ทั้งสองเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกันอย่างสมบูรณ์
เพราะช่วยให้นักลงทุนเข้าใจว่าสินทรัพย์ต่าง ๆ มีปฏิกิริยาต่อกันอย่างไร ทำให้สามารถกระจายความเสี่ยงและบริหารพอร์ตได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความสัมพันธ์ต่ำหรือความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างสินทรัพย์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายความเสี่ยง ทำให้ความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตลดลง เพราะสินทรัพย์ไม่ได้เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันทั้งหมด
ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวของเราเพื่อรับข้อมูลการอัปเดตข่าวสารล่าสุด!
