ตลาด
แพลตฟอร์ม
บัญชี
นักลงทุน
โปรแกรมพันธมิตร
สถาบัน
การแข่งขัน
โปรแกรมความภักดี
เครื่องมือการเทรด
แหล่งข้อมูล
Distortion risk measure เป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงของพอร์ตการเงิน โดยปรับการแจกแจงความน่าจะเป็นเพื่อสะท้อนระดับความระมัดระวังความเสี่ยงที่แตกต่างกัน มันทำการบิดเบือนความน่าจะเป็นจริงของผลลัพธ์ โดยให้ความสำคัญกับการขาดทุนรุนแรง (ความเสี่ยงปลายหาง) มากขึ้น และลดน้ำหนักของผลลัพธ์ปานกลาง วิธีนี้ช่วยให้นักลงทุนและผู้จัดการความเสี่ยงเข้าใจความเป็นไปได้ของการขาดทุนร้ายแรง และตัดสินใจจัดการความเสี่ยงได้อย่างรอบคอบมากขึ้น โดยการใช้ distortion risk measure บริษัทสามารถป้องกันความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดน้อยแต่สามารถสร้างความเสียหายทางการเงินอย่างมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อบริษัทประกันภัยคำนวณความต้องการรีประกันภัย จะใช้ distortion risk measure เพื่อให้น้ำหนักกับความเสียหายร้ายแรงมากขึ้น
• ปรับความน่าจะเป็นเพื่อสะท้อนความระมัดระวังความเสี่ยงที่สูงขึ้น
• เน้นการขาดทุนร้ายแรง (tail risk) มากกว่าผลลัพธ์ปานกลาง
• ใช้ในอุตสาหกรรมการเงินและการประกันภัยเพื่อจัดการความเสี่ยง
Distortion risk measure ช่วยโดยให้ความสำคัญกับการขาดทุนร้ายแรง ทำให้บริษัทสามารถเตรียมรับความเสี่ยงที่เกิดน้อยแต่มีผลกระทบรุนแรงได้ดีขึ้น
เพราะช่วยให้นักลงทุนและบริษัทมุ่งเน้นการจัดการความเสี่ยงร้ายแรงที่อาจทำให้เกิดความเสียหายทางการเงินอย่างมาก
มักใช้ในอุตสาหกรรมการประกันภัยและการเงิน เพื่อจัดการความเสี่ยงทางการเงินที่รุนแรงแต่เกิดขึ้นไม่บ่อย
ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวของเราเพื่อรับข้อมูลการอัปเดตข่าวสารล่าสุด!
