ตลาด
แพลตฟอร์ม
บัญชี
นักลงทุน
โปรแกรมพันธมิตร
สถาบัน
การแข่งขัน
โปรแกรมความภักดี
เครื่องมือการเทรด
แหล่งข้อมูล
วิธีการแบบมาตรฐาน (Standardised Approach) คือวิธีที่ธนาคารใช้คำนวณความเสี่ยงด้านเครดิตเพื่อกำหนดเงินกองทุนตามข้อกำหนดกำกับดูแลภายใต้กรอบ Basel III วิธีนี้กำหนดน้ำหนักความเสี่ยง (Risk Weights) ตายตัวให้กับสินทรัพย์แต่ละประเภทตามระดับความเสี่ยงของสินทรัพย์นั้น ๆ น้ำหนักความเสี่ยงนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าธนาคารต้องถือเงินกองทุนเท่าใดเพื่อรองรับความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น วิธี Standardised Approach มีความเรียบง่ายกว่า Internal Ratings-Based (IRB) ซึ่งอนุญาตให้ธนาคารใช้โมเดลประเมินความเสี่ยงภายในของตนเอง
ตัวอย่างเช่น ธนาคารที่ใช้ Standardised Approach อาจกำหนดน้ำหนักความเสี่ยง 50% ให้กับสินเชื่อที่อยู่อาศัย หมายความว่าธนาคารต้องถือเงินกองทุนเท่ากับ 50% ของมูลค่าสินเชื่อเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
• วิธีคำนวณเงินกองทุนตามกฎเกณฑ์ด้วยการใช้น้ำหนักความเสี่ยงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
• เป็นส่วนหนึ่งของกรอบ Basel III ในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
• เรียบง่ายกว่าแนวทาง Internal Ratings-Based (IRB)
เพราะเป็นวิธีที่คำนวณง่ายและไม่จำเป็นต้องใช้โมเดลความเสี่ยงภายในที่ซับซ้อน
สินทรัพย์อย่างสินเชื่อไม่มีหลักประกันหรือพันธบัตรภาคเอกชนมักมีน้ำหนักความเสี่ยงสูงกว่า เนื่องจากมีโอกาสผิดนัดชำระมากกว่า
แนวทางนี้เป็นตัวกำหนดว่าธนาคารต้องถือเงินกองทุนจำนวนเท่าใดเพื่อป้องกันความสูญเสียด้านเครดิต โดยอิงตามน้ำหนักความเสี่ยงที่กำหนดให้กับสินทรัพย์แต่ละประเภท
ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวของเราเพื่อรับข้อมูลการอัปเดตข่าวสารล่าสุด!
