ตลาด
แพลตฟอร์ม
บัญชี
นักลงทุน
โปรแกรมพันธมิตร
สถาบัน
การแข่งขัน
โปรแกรมความภักดี
เครื่องมือการเทรด
แหล่งข้อมูล
อาร์บิทราจเชิงสถิติ (Statistical Arbitrage หรือ “Stat Arb”) คือกลยุทธ์การเทรดที่ใช้แบบจำลองเชิงปริมาณในการหาความผิดปกติของราคา (Price Discrepancies) ระหว่างสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กัน กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์ที่ “ต่ำกว่ามูลค่า” และขายสินทรัพย์ที่ “สูงกว่ามูลค่า” โดยอิงจากความสัมพันธ์ทางสถิติ มุ่งหวังทำกำไรจากความไร้ประสิทธิภาพของตลาดในระยะสั้น Statistical Arbitrage พึ่งพาโมเดลคณิตศาสตร์ อัลกอริทึม และข้อมูลปริมาณมาก (Big Data) และมักถูกใช้งานในสภาพแวดล้อมการเทรดความถี่สูง (High-Frequency Trading)
ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์อาจใช้กลยุทธ์นี้โดยซื้อหุ้นหนึ่งและขายหุ้นอีกตัวที่มีความสัมพันธ์สูงกัน เมื่อราคาของทั้งสองเบี่ยงออกจากความสัมพันธ์ตามประวัติศาสตร์ และคาดว่าราคาจะกลับมาบรรจบกันในภายหลัง
• กลยุทธ์การเทรดเชิงปริมาณที่ใช้ประโยชน์จากความไร้ประสิทธิภาพของราคา
• เกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์ที่ราคาต่ำกว่ามูลค่า และขายสินทรัพย์ที่ราคาสูงกว่ามูลค่า
• พบมากในกลยุทธ์ High-Frequency Trading
ต่างตรงที่ Stat Arb พึ่งพาแบบจำลองเชิงสถิติและความสัมพันธ์ของข้อมูล มากกว่าการเก็งกำไรจากส่วนต่างราคาในตลาดหรือสินทรัพย์ต่าง ๆ โดยตรง
กลยุทธ์อาจล้มเหลว หากความสัมพันธ์ทางสถิติไม่เป็นไปตามที่คาด หรือหากสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
อัลกอริทึมช่วยค้นหาและดำเนินคำสั่งซื้อขายอย่างรวดเร็ว เมื่อพบความแตกต่างของราคาเล็กน้อยในสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กันในระยะสั้น
ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวของเราเพื่อรับข้อมูลการอัปเดตข่าวสารล่าสุด!
