ตลาด
แพลตฟอร์ม
บัญชี
นักลงทุน
โปรแกรมพันธมิตร
สถาบัน
การแข่งขัน
โปรแกรมความภักดี
เครื่องมือการเทรด
แหล่งข้อมูล
Swap rate คือ อัตราดอกเบี้ยคงที่ ที่ฝ่ายหนึ่งตกลงจ่ายเพื่อแลกกับการรับดอกเบี้ยแบบลอยตัว (floating rate) ในสัญญา Interest Rate Swap อัตรานี้ถูกกำหนดจากสภาวะตลาด เช่น ความต้องการดอกเบี้ยคงที่เทียบกับดอกเบี้ยลอยตัว และระยะเวลาของสัญญา นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงความเสี่ยงเครดิตของคู่สัญญา
ในสัญญา Interest Rate Swap ฝ่ายหนึ่งตกลงจ่ายดอกเบี้ยคงที่ที่อัตรา 2.5% ต่อปี และรับดอกเบี้ยลอยตัวตาม LIBOR
• อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ใช้แลกกับดอกเบี้ยลอยตัวในสัญญา Swap
• สะท้อนสภาวะตลาดและความเสี่ยงเครดิตของคู่สัญญา
• ใช้เป็นอัตราอ้างอิงในการกำหนดราคา Interest Rate Swaps
อัตรานี้ขึ้นอยู่กับความต้องการดอกเบี้ยคงที่เทียบกับดอกเบี้ยลอยตัว ระยะเวลาของสัญญา และความเสี่ยงเครดิตของคู่สัญญา
เพราะเป็นอัตราคงที่ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเปรียบเทียบการจ่ายเงินระหว่างคู่สัญญา
ฝ่ายที่จ่ายอัตราคงที่มีการจ่ายเงินที่แน่นอนคาดเดาได้ ส่วนฝ่ายที่รับอัตราคงที่อาจได้ประโยชน์หรือขาดทุนขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวของเราเพื่อรับข้อมูลการอัปเดตข่าวสารล่าสุด!
