ตลาด
แพลตฟอร์ม
บัญชี
นักลงทุน
โปรแกรมพันธมิตร
สถาบัน
การแข่งขัน
โปรแกรมความภักดี
เครื่องมือการเทรด
แหล่งข้อมูล
Systematic risk หรือ ความเสี่ยงเชิงระบบ คือความเสี่ยงที่กระทบต่อตลาดทั้งหมด หรือกระทบต่อสินทรัพย์จำนวนมากพร้อมกัน และ ไม่สามารถลดได้ด้วยการกระจายการลงทุน (diversification) ความเสี่ยงชนิดนี้เกิดจากปัจจัยระดับมหภาค เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความไม่มั่นคงทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย หรือวิกฤตระดับโลก ต่างจาก specific risk ที่เกิดเฉพาะบริษัทหรืออุตสาหกรรม ความเสี่ยงเชิงระบบกระทบทุกการลงทุนในตลาด
วิกฤตการเงินปี 2008 ทำให้สินทรัพย์แทบทุกประเภทปรับตัวลงพร้อมกัน ถือเป็นตัวอย่างของ systematic risk ที่รุนแรง
• ความเสี่ยงที่กระทบทั้งตลาดหรือทั้งระบบเศรษฐกิจ
• ไม่สามารถลดทอนด้วย diversification
• เกิดจากปัจจัยกว้าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ดอกเบี้ย หรือเหตุการณ์ระดับโลก
Systematic risk กระทบทั้งตลาดหรือสินทรัพย์จำนวนมาก ส่วน specific risk กระทบเฉพาะบริษัทหรืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง
ภาวะเศรษฐกิจถดถอย เหตุการณ์ทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ย และเหตุการณ์ระดับโลก เช่น โรคระบาด
แม้ diversification ไม่ช่วย แต่สามารถลดผลกระทบได้ด้วย hedging เช่นการใช้ออปชัน หรือ asset allocation กระจายไปสินทรัพย์ประเภทอื่น เช่น ทองคำ พันธบัตร หรือเงินสด
ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวของเราเพื่อรับข้อมูลการอัปเดตข่าวสารล่าสุด!
