ตลาด
แพลตฟอร์ม
บัญชี
นักลงทุน
โปรแกรมพันธมิตร
สถาบัน
การแข่งขัน
โปรแกรมความภักดี
เครื่องมือการเทรด
แหล่งข้อมูล
Time at Risk (TaR) คือเครื่องมือวัดความเสี่ยงที่ใช้ประเมินว่า การลงทุนหรือพอร์ตโฟลิโอสามารถถือไว้ได้นานแค่ไหน ก่อนที่ความเสี่ยงของการขาดทุนจะถึงระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ใช้เพื่อบอก “เวลาสูงสุดที่เรายังปล่อยให้เสี่ยงได้” ก่อนต้องปิดสถานะหรือป้องกันความเสี่ยง (hedge)
ผู้จัดการพอร์ตคำนวณได้ว่าหุ้นตัวหนึ่งมี TaR เท่ากับ 5 วัน หมายความว่า หากถือเกิน 5 วัน ความเสี่ยงที่จะขาดทุนเกินระดับที่ยอมรับได้จะสูงเกินไปภายใต้สภาพตลาดปัจจุบัน
• ใช้วัดว่าการลงทุนสามารถเปิดรับความเสี่ยงได้นานแค่ไหน
• ช่วยตัดสินใจเรื่องเวลาในการปิดสถานะหรือทำ hedging
• เหมาะสำหรับบริหารความเสี่ยงและกำหนดระยะเวลาการถือครองที่เหมาะสม
TaR ช่วยบอกว่าสามารถถือสถานะได้นานแค่ไหนก่อนที่ความเสี่ยงจะเกินระดับที่ยอมรับ ทำให้วางแผน exit หรือ hedge ได้อย่างเหมาะสม
มันช่วยให้ผู้จัดการพอร์ตประเมินระยะเวลาที่สามารถเปิดรับความเสี่ยงได้อย่างปลอดภัย ก่อนที่ความผันผวนหรือภาวะตลาดจะทำให้เกิดการขาดทุนเกินกว่าที่ตั้งไว้
VaR วัด “จำนวนเงินขาดทุนสูงสุด” ในช่วงเวลาที่กำหนด ส่วน TaR วัด “ระยะเวลา” ที่สามารถถือสินทรัพย์ได้ก่อนที่ความเสี่ยงจะเกินขีดจำกัดที่ยอมรับได้
ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวของเราเพื่อรับข้อมูลการอัปเดตข่าวสารล่าสุด!
