ตลาด
แพลตฟอร์ม
บัญชี
นักลงทุน
โปรแกรมพันธมิตร
สถาบัน
การแข่งขัน
โปรแกรมความภักดี
เครื่องมือการเทรด
แหล่งข้อมูล
Time-Weighted Average Price (TWAP) คือเกณฑ์วัดราคาซื้อขายที่คำนวณราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยนำมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดหารด้วยปริมาณการซื้อขายทั้งหมดในช่วงเวลานั้น TWAP ถูกใช้โดยเทรดเดอร์เพื่อประเมินคุณภาพของการส่งคำสั่งขนาดใหญ่ ช่วยให้การซื้อขายเกิดขึ้นใกล้เคียงกับราคาเฉลี่ยของตลาดในช่วงเวลานั้น และมักถูกใช้ในอัลกอริทึมเทรดดิ้งเพื่อลดผลกระทบต่อราคาในตลาด
เทรดเดอร์ใช้ระบบอัลกอริทึม TWAP เพื่อทยอยซื้อคำสั่งขนาดใหญ่ในช่วงหลายชั่วโมง ทำให้คำสั่งถูกแบ่งและดำเนินการใกล้เคียงกับราคาเฉลี่ยของตลาด
• เกณฑ์ที่ใช้คำนวณราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ตามช่วงเวลา
• ใช้เพื่อประเมินคุณภาพของการส่งคำสั่งขนาดใหญ่
• มักใช้ในอัลกอริทึมเทรดดิ้งเพื่อลดผลกระทบต่อตลาด
TWAP ช่วยให้คำสั่งขนาดใหญ่ถูกดำเนินการใกล้กับราคาเฉลี่ยของตลาดในช่วงเวลาที่กำหนด ลดผลกระทบต่อราคาและความผันผวน
เพราะ TWAP ช่วยกระจายคำสั่งซื้อขายขนาดใหญ่ตามช่วงเวลา ทำให้ตลาดไม่เคลื่อนไหวผิดปกติและช่วยให้ราคาใกล้เคียงค่าเฉลี่ย
TWAP อ้างอิงตามช่วงเวลาเท่า ๆ กัน ส่วน VWAP ให้น้ำหนักกับราคาในช่วงที่มีปริมาณการซื้อขายมาก ทำให้ข้อมูลสะท้อนกิจกรรมตลาดมากกว่า
ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวของเราเพื่อรับข้อมูลการอัปเดตข่าวสารล่าสุด!
