ตลาด
แพลตฟอร์ม
บัญชี
นักลงทุน
โปรแกรมพันธมิตร
สถาบัน
การแข่งขัน
โปรแกรมความภักดี
เครื่องมือการเทรด
แหล่งข้อมูล
Treynor Ratio คือเครื่องมือวัดผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงที่ใช้ประเมินผลการลงทุนของพอร์ตหรือสินทรัพย์รายตัว คำนวณจากผลตอบแทนส่วนเกินของพอร์ต (ผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราปลอดความเสี่ยง) หารด้วยค่าเบต้า (ตัวชี้วัดความเสี่ยงเชิงตลาด) Treynor Ratio ช่วยให้นักลงทุนเห็นว่าพวกเขาได้รับผลตอบแทนเท่าไรต่อความเสี่ยงเชิงตลาด 1 หน่วยที่รับไว้ ค่า Treynor Ratio สูงกว่าบ่งบอกถึงประสิทธิภาพที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับความเสี่ยง
นักลงทุนเปรียบเทียบพอร์ตสองพอร์ตที่ให้ผลตอบแทนเท่ากันแต่มีเบต้าต่างกัน พอร์ตที่มีเบต้าต่ำกว่าและ Treynor Ratio สูงกว่าจะถือว่ามีประสิทธิภาพกว่า เพราะให้ผลตอบแทนมากกว่าต่อความเสี่ยงเชิงตลาด 1 หน่วย
• วัดผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงโดยใช้ค่าเบต้า
• คำนวณจากผลตอบแทนส่วนเกินหารด้วยเบต้า
• ค่า Treynor Ratio สูงกว่าแปลว่ามีประสิทธิภาพดีกว่าเมื่อเทียบกับความเสี่ยงเชิงตลาด
เพราะช่วยให้นักลงทุนเปรียบเทียบความสามารถของพอร์ตในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยงเชิงตลาด (เบต้า) ที่รับไว้
Sharpe Ratio วัดผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงรวม (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ขณะที่ Treynor Ratio วัดเฉพาะความเสี่ยงเชิงตลาด (เบต้า)
หมายถึงพอร์ตให้ผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราปลอดความเสี่ยงเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยงเชิงตลาดที่รับไว้
ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวของเราเพื่อรับข้อมูลการอัปเดตข่าวสารล่าสุด!
