V2 ratio v2 ratio

V2 Ratio : V2 Ratio

V2 Ratio คือเมตริกทางการเงินที่ใช้ประเมินผลตอบแทนของกองทุนหรือพอร์ตการลงทุนเทียบกับความผันผวน (Volatility) ที่เกิดขึ้น ตัวชี้วัดนี้นำผลตอบแทนมาเปรียบเทียบกับระดับความผันผวน เพื่อดูว่าพอร์ตทำผลงานได้ดีเพียงใดเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่รับไว้ ยิ่งค่า V2 Ratio สูง แปลว่าพอร์ตสร้างผลตอบแทนได้มากขึ้นต่อความผันผวนหนึ่งหน่วย แสดงถึงประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการบริหารความเสี่ยง

ตัวอย่าง :

กองทุนที่มีค่า V2 Ratio เท่ากับ 1.5 ถือว่ามีผลตอบแทนปรับตามความเสี่ยงดีกว่ากองทุนที่มีค่า 1.0 เพราะสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าต่อความเสี่ยงหนึ่งหน่วย

ประเด็นสำคัญ

• วัดผลตอบแทนของพอร์ตเมื่อเทียบกับระดับความผันผวน

• ค่า V2 Ratio สูงบ่งบอกถึงประสิทธิภาพด้านผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่ดีกว่า

• ใช้ประเมินว่าพอร์ตบริหารความเสี่ยงได้ดีเพียงใดเมื่อสร้างผลตอบแทน

คำตอบสั้น ๆ สำหรับคำถามที่พบบ่อย

ทำไม V2 Ratio จึงสำคัญในการประเมินผลการลงทุนของพอร์ต?

เพราะช่วยวัดประสิทธิภาพของผลตอบแทนเทียบกับความผันผวน ทำให้นักลงทุนเห็นภาพผลตอบแทนแบบปรับด้วยความเสี่ยงได้ชัดเจนขึ้น

V2 Ratio แตกต่างจากตัวชี้วัดความผันผวนทั่วไป เช่น Standard Deviation อย่างไร?

: Standard Deviation วัดความเสี่ยงทั้งหมด แต่ V2 Ratio วัดความสัมพันธ์ระหว่าง "ผลตอบแทน" และ "ความผันผวน" จึงให้มุมมองด้านประสิทธิภาพผลตอบแทนที่ลึกกว่า