Value at Risk (VaR) : Value at Risk (VaR)

VaR ช่วยให้นักลงทุนประเมินความเสี่ยงขาลง โดยประมาณการขาดทุนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด

: VaR อ้างอิงสภาวะตลาดปกติ ทำให้อาจประเมินความเสี่ยงต่ำไปในช่วงตลาดผันผวนรุนแรงหรือเกิดเหตุการณ์สุดขั้ว

: VaR มักแสดงเป็นจำนวนเงินหรือเปอร์เซ็นต์ พร้อมระดับความเชื่อมั่นและช่วงเวลาที่ใช้คำนวณ เช่น 95% VaR รายวัน