ศูนย์ช่วยเหลือ

หน้าหลัก

คำศัพท์และอภิธานศัพท์ทางการเงิน

Value at risk var value at risk var

Value at Risk (VaR) : Value at Risk (VaR)

Value at Risk (VaR) คือเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่ใช้ประมาณการ “ขาดทุนสูงสุด” ที่พอร์ตหรือการลงทุนอาจเผชิญภายในช่วงเวลาเฉพาะ พร้อมระดับความเชื่อมั่นที่กำหนด VaR ถูกใช้บ่อยในด้านการประเมินความเสี่ยงทางตลาด เพื่อช่วยให้นักลงทุนหรือสถาบันเข้าใจความเสี่ยงขาลง (downside risk) ของสถานะที่ถืออยู่ โดยมักแสดงในรูปจำนวนเงินหรือเปอร์เซ็นต์ และอ้างอิงภายใต้สภาวะตลาดปกติ

ตัวอย่าง :

พอร์ตการลงทุนที่มีค่า VaR รายวัน $1 ล้าน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หมายความว่า มีโอกาส 95% ที่พอร์ตจะไม่ขาดทุนเกิน $1 ล้านภายในหนึ่งวันภายใต้สภาวะตลาดปกติ

ประเด็นสำคัญ

• เครื่องมือที่ใช้ประมาณการขาดทุนสูงสุดของการลงทุนในช่วงเวลาที่กำหนด พร้อมระดับความเชื่อมั่น

• ใช้กันอย่างแพร่หลายในสถาบันการเงินและพอร์ตการลงทุนเพื่อบริหารความเสี่ยง

• อ้างอิงสภาวะตลาดปกติ และช่วยให้นักลงทุนเข้าใจความเสี่ยงด้านขาลง

คำตอบสั้น ๆ สำหรับคำถามที่พบบ่อย

VaR ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจอะไร?

VaR ช่วยให้นักลงทุนประเมินความเสี่ยงขาลง โดยประมาณการขาดทุนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด

ข้อจำกัดของ VaR คืออะไร?

: VaR อ้างอิงสภาวะตลาดปกติ ทำให้อาจประเมินความเสี่ยงต่ำไปในช่วงตลาดผันผวนรุนแรงหรือเกิดเหตุการณ์สุดขั้ว

VaR มักแสดงผลในรูปแบบใด?

: VaR มักแสดงเป็นจำนวนเงินหรือเปอร์เซ็นต์ พร้อมระดับความเชื่อมั่นและช่วงเวลาที่ใช้คำนวณ เช่น 95% VaR รายวัน

รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดและข้อเสนอสุดพิเศษส่งตรงถึงกล่องจดหมายของคุณ

scroll top

Start Your Journey

Leverage your insights and take the next step in your trading journey with an XS trading account.

ลงทะเบียนตอนนี้