ตลาด
แพลตฟอร์ม
บัญชี
นักลงทุน
โปรแกรมพันธมิตร
สถาบัน
การแข่งขัน
โปรแกรมความภักดี
เครื่องมือการเทรด
แหล่งข้อมูล
Volume-Weighted Average Price (VWAP) คือค่าเฉลี่ยของราคาหลักทรัพย์ที่ถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายภายในช่วงเวลาที่กำหนด VWAP ใช้เป็นตัวชี้วัด (benchmark) เพื่อประเมินว่าการซื้อหรือขายเกิดขึ้นที่ราคาที่ดีหรือแย่กว่าราคาเฉลี่ยของตลาดในวันนั้นเมื่อเทียบกับปริมาณการซื้อขาย เครื่องมือนี้ช่วยลดผลกระทบของคำสั่งขนาดใหญ่ต่อราคา เพราะแสดงภาพรวมของราคาแบบสมดุลตามปริมาณการเทรด
เทรดเดอร์ซื้อหุ้นที่ราคา $50 ต่อหุ้น ขณะที่ค่า VWAP ของวันอยู่ที่ $48 แปลว่าเทรดเดอร์ซื้อแพงกว่าราคาเฉลี่ยตามปริมาณการซื้อขายในตลาด
• ค่าเฉลี่ยราคาที่ถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขาย
• ใช้ประเมินว่าราคาที่ซื้อ/ขายดีหรือแย่กว่าเฉลี่ยตลาดในวันนั้น
• ช่วยลดผลกระทบเวลาส่งคำสั่งขนาดใหญ่
VWAP ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินได้ว่าราคาที่ส่งคำสั่งดีกว่าหรือแย่กว่าราคาเฉลี่ยของตลาดในวันนั้นเมื่อเทียบกับปริมาณการซื้อขาย
: เพราะ VWAP ให้มุมมองราคาที่สมดุลตามปริมาณการซื้อขาย จึงช่วยให้ส่งคำสั่งขนาดใหญ่โดยไม่ทำให้ราคาตลาดขยับแรง
: หมายความว่าเทรดเดอร์ซื้อแพงกว่าราคาเฉลี่ยของวัน อาจตีความได้ว่าเป็นดีลที่ไม่ค่อยคุ้มค่า
ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวของเราเพื่อรับข้อมูลการอัปเดตข่าวสารล่าสุด!
