Extreme Value Theory : ทฤษฎีค่าสุดขั้ว

ทฤษฎีค่าสุดขั้ว (EVT) เป็นแนวทางทางสถิติที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองและคาดการณ์ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์รุนแรง เช่น วิกฤตตลาดการเงิน ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์หายากอื่นๆ EVT มุ่งเน้นไปที่ส่วนท้ายของการแจกแจงความน่าจะเป็น ซึ่งเป็นจุดที่สังเกตเห็นผลลัพธ์ที่รุนแรงที่สุด เพื่อช่วยประเมินความเสี่ยงที่แบบจำลองดั้งเดิมอาจประเมินต่ำกว่าความเป็นจริง ทฤษฎีนี้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในด้านการเงิน การประกันภัย การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการความเสี่ยง เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ EVT ช่วยให้องค์กรประเมินความน่าจะเป็นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยแต่มีผลกระทบร้ายแรง ช่วยปรับปรุงการตัดสินใจในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนและมีความเสี่ยงสูง

ตัวอย่าง :

สถาบันทางการเงินใช้ EVT เพื่อจำลองความเสี่ยงจากภาวะตลาดตกต่ำอย่างรุนแรง ช่วยให้สามารถจัดสรรเงินสำรองเพื่อบรรเทาการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้