거래상품
플랫폼
계정
투자자
파트너 프로그램
기관
로열티
거래 도구
리소스
극단값 이론(EVT)은 금융 시장 붕괴, 자연 재해 또는 기타 드문 현상과 같은 극단적인 사건의 확률을 모델링하고 예측하는 데 사용되는 통계적 접근 방식입니다. EVT는 확률 분포의 끝부분, 즉 가장 심각한 결과가 관찰되는 지점에 초점을 맞춰 기존 모델이 과소평가할 수 있는 위험을 평가하는 데 도움을 줍니다. 이 이론은 금융, 보험, 환경 연구 및 위험 관리 분야에서 재난 발생을 이해하고 대비하는 데 널리 사용됩니다. EVT는 조직이 드물지만 중대한 사건이 발생할 가능성과 잠재적 영향을 평가하여 불확실하고 위험도가 높은 환경에서 의사 결정을 개선하도록 돕습니다.
금융 기관은 EVT를 사용하여 극심한 시장 침체 위험을 모델링하고, 잠재적 손실을 완화하기 위해 자본 준비금을 따로 마련합니다. 주요 포인트:
• 극단적인 사건을 모델링하고 예측하는 통계적 접근 방식입니다.
• 드물고 심각한 결과를 평가하기 위해 분포의 끝 부분에 초점을 맞춥니다.
• 금융, 보험, 환경 연구, 위험 관리에 사용됩니다.
EVT는 분포의 끝부분에 초점을 맞춰 극단적인 사건의 확률을 모델링하고 예측하는 데 사용되는 통계적 접근 방식입니다.
EVT는 드물지만 심각한 사건의 가능성과 영향을 평가하여 대비 태세와 의사 결정을 개선하는 데 도움이 됩니다.
EVT는 일반적으로 금융, 보험, 환경 연구, 위험 관리 분야에서 재앙적 위험을 평가하는 데 적용됩니다.
Leverage your insights and take the next step in your trading journey with an XS trading account.
