Index Arbitrage : การเก็งกำไรดัชนี

การเก็งกำไรจากดัชนีเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาระหว่างสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของดัชนีและสินทรัพย์อ้างอิงในดัชนี ผู้ซื้อขายทำการเก็งกำไรดัชนีโดยการซื้อสินทรัพย์ที่ถูกประเมินค่าต่ำกว่าราคาจริงและขายสินทรัพย์ที่ถูกประเมินค่าสูงเกินไปในเวลาเดียวกันเพื่อทำกำไรจากความแตกต่างของราคา กลยุทธ์นี้เป็นที่นิยมใช้โดยนักลงทุนสถาบันและกองทุนป้องกันความเสี่ยง โดยเฉพาะในตลาดที่มีสภาพคล่องสูง การเก็งกำไรจากดัชนีช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของตลาดโดยทำให้ราคาในตลาดต่างๆ เข้าใกล้จุดสมดุลมากขึ้น

ตัวอย่าง :

เทรดเดอร์สังเกตเห็นว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 มีการซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าของดัชนีจริง เทรดเดอร์จึงซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและขายหุ้นอ้างอิง ทำกำไรจากความแตกต่างของราคา