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Index arbitrage

Index Arbitrage : 指數套利

指數套利是一種利用指數期貨合約與該指數成分資產之間價格差異的交易策略。交易者透過同時買入被低估的資產並賣出被高估的資產來從價格差中獲利。該策略通常由機構投資人與避險基金在高流動性市場中使用，並有助於把不同市場中的價格拉近，從而促進市場效率。

範例：

交易者發現 S&P 500 期貨合約價格低於現貨指數價值，於是買入期貨並賣出相關成分股，從差價中獲利。

重點整理

• 利用指數期貨與其成分資產間價格差異的交易策略。

• 用於使不同市場間價格更接近平衡。

• 常被機構與避險基金採用。

常見問題快速解答

指數套利的目標是什麼？

從期貨與現貨之間的價格差中獲利，同時促進市場效率。

誰通常使用指數套利？

具有先進技術與大量資金的機構投資人、避險基金與交易員通常採用此策略。

指數套利如何促進市場效率？

透過利用價差進行交易，使不同市場的價格趨於一致，從而提高效率。

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