訂單塊：交易者的必備指南

訂單塊是大型機構交易者下單的重要價格水準。這些區塊有助於預測市場走勢，並充當重要的支撐和阻力區域。

在本指南中，我們將探討訂單塊，包括如何識別它們，以及如何有效地使用它們來改善交易決策和提高盈利能力。

關鍵要點

● 訂單塊表示大型機構交易者下單的重要價格水準。

● 通過識別突破和流動性掃蕩、失衡和失效、以及未填補的條件來區分有效訂單塊和無效訂單塊。

● 通過有效識別和使用各種類型的訂單塊（看漲、看跌、突破、拒絕、真空），交易者可以改進策略並提高盈利能力。

什麼是訂單塊？

訂單塊是交易中的關鍵結構，指示銀行和對沖基金等大型機構交易者下單的區域。

這些區塊代表發生大量買入和賣出活動的重要價格水準，提供關於潛在市場走勢的線索。

作為交易者，為何要關注訂單塊呢？瞭解訂單塊的位置可以為您帶來巨大的優勢。它就像一張藏寶圖，顯示出寶藏埋藏的位置。

訂單塊可以説明您預測價格的未來走向，從而做出更明智的交易決策。

訂單塊在交易中的作用

訂單塊在交易中起著至關重要的作用。它們作為由大型機構交易者（如銀行和對沖基金）形成的重要支撐位和阻力位。

這些區塊表明大量發生買入與賣出活動的區域，可能影響未來的市場走勢。

對於散戶交易者來說，理解訂單塊至關重要，因為它們揭示了主要市場參與者集中下單的位置，提供了關於潛在價格反轉或延續的線索。

例如，看漲訂單塊表明買盤興趣濃厚，可作為支撐位元，而看跌訂單塊則表明賣盤壓力巨大，可作為阻力位。

識別訂單塊

訂單塊的重要特徵

為了在交易策略中有效使用訂單塊，必須認識到它們的主要特徵：

● 規模和成交量：訂單塊通常與高成交量和大宗交易相關。

● 價格形態：尋找盤整或累積階段，價格在突破前保持在窄幅區間內。

● 時間框架：訂單塊可以出現在不同的時間框架中，但在較高的時間框架（如日線圖或周線圖）中最具影響力。

識別訂單塊的工具和指標

有幾種工具和指標可以説明您識別訂單塊：

● 訂單塊指標：專門設計的指標，用於在圖表上突出顯示訂單塊。

● 成交量指標：訂單塊通常伴隨著高成交量，因此成交量指標非常有用。

● 價格行為分析：觀察價格在某些水準附近的行為，可以説明您發現潛在的訂單塊。

有效訂單塊與無效訂單塊

識別有效訂單塊和無效訂單塊之間的區別可以顯著提升您的交易表現。

讓我們分解一下如何根據突破和流動性掃蕩、失衡和失效、以及缺口未回補的訂單塊來發現真正的訂單塊。

突破和流動性掃蕩

有效訂單塊：有效的訂單塊通常具有突破和流動性掃蕩的特徵。這意味著價格超越了之前的高點或低點，以獲取流動性，顯示出機構強烈的興趣。

例如，如果在價格跌破之前的低點並反轉後形成看漲訂單塊，這表明大買家正在介入，使得該訂單塊穩固。

無效訂單塊：無效訂單塊可能在沒有任何顯著突破或流動性掃蕩的情況下形成。如果價格沒有通過關鍵價位獲取流動性並且缺乏強烈的反轉，該訂單塊可能較弱。

失衡和失效

有效訂單塊：在發現有效訂單塊時，要尋找市場中的失衡和失效。這些現象發生在價格突然大幅波動時，會留下交易活動很少的缺口或區域。這種失衡表明大型市場參與者的激進買賣。

無效訂單塊：無效訂單塊不會顯示出任何明顯的失衡或失效。如果訂單塊周圍的價格走勢平穩，沒有缺口或快速波動，則表明沒有足夠的買賣壓力來造成失衡。

未填補

有效訂單塊：有效的訂單塊一直處於未填補的狀態，這意味著自訂單塊形成以來，價格始終沒有回測或“填補”它。當價格重新回到這個未填補的訂單塊時，會因為剩餘的機構訂單而產生強烈的反應。

無效訂單塊：無效的訂單塊是已經被回補的訂單塊。這意味著價格已經回到並穿過該區塊，填補了創建該區塊的機構訂單。一旦訂單塊被填補，它的效力就會減弱，因為買賣壓力已經被消化。

訂單塊的類型

每個交易者都應瞭解各種類型的訂單塊。

看漲訂單塊

看漲訂單塊是大量買入活動發生的區域，表明大型機構交易者興趣濃厚。這些區塊通常在下跌趨勢後形成，此時大買家介入以積累部位。

這個積累階段創建了一個支撐區域，價格很可能在此找到底部並反彈。當價格再次回到這個區域時，機構交易者的買盤壓力可以推動價格上漲，為多頭交易提供絕佳的入場點。

看跌訂單塊

相反，看跌訂單塊則以機構交易者的大量賣出活動為標誌。這些區塊通常在上漲趨勢後形成，此時大賣家開始拋售部位元，形成一個阻力區域。

當價格再次接近這個區域時，賣盤壓力可能導致其反轉並下行。

突破訂單塊

突破訂單塊在價格突破之前的訂單塊時形成，表示當前趨勢將強勁延續。例如，如果價格突破看跌訂單塊，之前的阻力區域可能會成為支撐區。

這種突破表明市場情緒發生了重大轉變，並確認了趨勢的強度。

拒絕訂單塊

當價格嘗試突破訂單塊但未能成功，導致強烈反轉時，就會形成拒絕訂單塊。這種訂單塊類型表明市場拒絕在特定方向上進一步的價格運動。

例如，如果價格試圖突破看漲訂單塊，但卻被打回原形，這就預示著強烈的拋售壓力和潛在的下行運動。

拒絕訂單塊對於識別假突破和反轉點非常有價值。

真空訂單塊

真空區塊代表交易活動或流動性較低的區域。當價格進入真空訂單塊時，往往會快速移動，迅速填補缺口。

這些訂單塊是潛在波動性的重要指標，因為這些區域缺乏訂單，任何新訂單都可能使價格大幅波動。

常見錯誤

雖然使用訂單塊進行交易可能非常行之有效，但交易者經常會犯以下幾個常見的錯誤。

● 只依賴訂單塊做出交易決策。請將訂單塊分析與其他技術指標（如移動平均線、RSI或MACD）結合使用。

● 由於缺乏理解或經驗，不能正確識別訂單塊。請花些時間學習並練習如何正確識別訂單塊。

● 只關注訂單塊而忽略更廣泛的市場背景。請務必考慮市場背景，包括趨勢、新聞事件和經濟資料。

結論

訂單塊是強大的工具，它可以根據重要的買賣活動，為潛在市場走勢提供有價值的見解。通過學習如何有效識別，以及使用訂單塊進行交易，您可以優化交易策略，提高成功的機會。

切記將訂單塊與其他分析技術結合使用，並隨時瞭解市場狀況，以做出最明智的交易決策。立即加入XS，開始交易吧！

常見問題

訂單塊交易能帶來收益嗎？

是的，如果能夠正確識別訂單塊，並將其與其他分析技術結合使用，使用訂單塊進行交易可以帶來收益。它有助於根據機構交易活動預測市場走勢。

什麼是ICT訂單塊？

ICT（Inner Circle Trader，內圈交易者）訂單塊是由交易者Michael J. Huddleston引入的概念。它指的是圖表上機構訂單集中的區域，表明潛在的反轉或延續點。

什麼是最佳訂單塊？

最好的訂單塊是未填補的，並顯示出明顯的機構活動跡象，如突破、流動性掃蕩或明顯的市場失衡。為提高其可靠性，最佳訂單塊應與整體走勢保持一致。