El apalancamiento dinámico basado en capital es un modelo de apalancamiento que se adapta automáticamente al capital (equity) de su cuenta de trading. A medida que el capital de la cuenta aumenta, el nivel de apalancamiento se reduce en consecuencia.

XS ofrece apalancamiento dinámico basado en capital de hasta 1:2000 en algunos tipos de cuenta, donde el nivel de apalancamiento se ajusta automáticamente al capital de su cuenta de trading. A medida que el capital disponible en la cuenta aumenta, el apalancamiento disminuye en consecuencia.

Este modelo está disponible actualmente solo en la plataforma MT5 para todos los tipos de cuenta.

Todos los tipos de cuenta que tienen “EQ” al final del nombre utilizan apalancamiento dinámico basado en equity. Ejemplo: “Standard EQ”, “Pro EQ”, “Elite EQ”, etc.

Aplicamos medidas de gestión de riesgos para proteger las posiciones frente a posibles períodos de alta volatilidad durante eventos importantes y períodos específicos que afectan a la volatilidad general del mercado.

Se requieren niveles de margen más elevados para abrir una orden durante estos períodos, conocidos como períodos de HMR (Higher Margin Requirements – Requisitos de Margen Elevados).

Los períodos de HMR incluyen:

• 15 minutos antes de la publicación de noticias económicas importantes hasta 5 minutos después del anuncio.
• 1 hora antes del cierre del mercado del viernes.
• 1 hora después de que cada instrumento comience a cotizar el lunes, según el horario de apertura del mercado correspondiente.
• Antes de los cierres anticipados del mercado durante los días festivos, cuando corresponda.

• 15 minutos antes de la pausa diaria de negociación hasta 5 minutos después de que se reanude la negociación, aplicable únicamente a los productos energéticos, el oro (XAU) y la plata (XAG).

Tenga en cuenta que estos requisitos se aplican únicamente a las posiciones abiertas durante los períodos de HMR. Los requisitos de margen de las posiciones abiertas antes del inicio de un período de HMR no se verán afectados.

Inmediatamente después de que finaliza cada período HMR, el margen de las posiciones abiertas durante dicho período se recalcula automáticamente utilizando los niveles de apalancamiento estándar basados en el capital de la cuenta (equity). Cualquier margen adicional requerido durante el período HMR se libera.

El cierre de una posición de cobertura (hedge) existente durante un período de HMR puede fallar si no hay suficiente margen libre para cumplir con el requisito de margen aplicable, especialmente con respecto a la parte restante de la cobertura después de haber cerrado uno de los lados de la posición.