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デルタとは、オプション取引において、原資産の価格が1ドル変動したときにオプション価格がどれだけ変化するかを示す指標です。デルタはオプションの価格感応度を表し、コールオプションでは 0〜1、プットオプションでは 0〜-1 の範囲で示されます。デルタが 0.5 の場合、原資産が 1ドル動くとオプション価格は 0.50ドル変動することを意味します。デルタが高いほど、オプション価格と原資産との連動性が強いことを示します。
デルタが 0.7 のコールオプションは、原資産株価が 1ドル上昇するとオプション価格が 0.70ドル上昇することを意味します。
• デルタはオプション価格が原資産価格の変化にどれだけ敏感かを測る指標である。
• コールオプションは正のデルタ、プットオプションは負のデルタを持つ。
• デルタは価格変動やリスクの把握に有用である。
原資産価格が 1ドル変動すると、オプション価格が 0.50ドル変動することを示します。
デルタは、原資産の価格変動に対してオプション価格がどれだけ動くかを示し、リスク管理や取引判断に役立ちます。
コールは原資産価格が上昇すると価値が上がるためデルタが正になり、プットは原資産価格が上昇すると価値が下がるためデルタが負になるためです。 Delta Neutral
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