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デュアルベータとは、株式やポートフォリオが上昇相場（ブル相場）と下降相場（ベア相場）でどのように異なる動きをするかを測定するリスク指標です。従来のベータがひとつの値のみを示すのに対し、デュアルベータは上昇相場用のベータ値と下降相場用のベータ値の2つを算出します。これにより、資産のリスク特性をより詳細に理解でき、特にボラティリティが高い市場環境でのリスク管理に役立ちます。 デュアルベータは、上昇局面でのパフォーマンスが強く、下降局面では下落が比較的小さい資産を探す際に有用です。
ある銘柄のデュアルベータが「上昇局面 1.2 ・下降局面 0.8」であれば、市場上昇時には市場以上に上昇し、下落時には市場よりダメージが小さい傾向があります。
• 上昇相場と下降相場でのパフォーマンスを分けて測定する。
• 市場が強い時と弱い時の2つのベータ値を提供する。
• 資産のリスク特性をより明確に把握できる。
上昇相場と下降相場それぞれに対する資産の動きを測定し、2つのベータ値でリスクを分析するために使われます。
市場上昇時に強く、下落時にはリスクが小さい資産を特定しやすくなり、リスク管理が向上します。
従来のベータは1つの値しか示さないのに対し、デュアルベータは上昇・下降の動きを分けて示すため、より深いリスク分析ができます。 Due Diligence
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