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指数効用とは、経済学や金融において個人のリスク選好、特にリスク回避をモデル化するための数学的関数です。 この関数は、個人が富から得る満足度や効用を表し、富が増えるにつれて追加的に得られる満足度が次第に減少することを考慮しています。 指数効用は、不確実性の下での意思決定において特に有用であり、富の限界効用の逓減や、潜在的損失が大きくなるとリスク回避の傾向を反映します。
指数効用を持つ投資家は、同じ期待値を持つリスクのある投資よりも、確実な支払いを好む傾向があり、リスク回避の性質を示します。
• 経済学・金融でリスク回避をモデル化するための効用関数。
• 富の限界効用の逓減と大きな潜在損失回避を反映。
• 不確実性下での意思決定やポートフォリオ最適化に有用。
個人が富から得る効用を測定し、リスク回避の性質を組み込んでいます。
投資家の行動をモデル化し、ポートフォリオ最適化や不確実性下での意思決定を理解するのに役立ちます。
富の限界効用の逓減と、大きな潜在損失を避ける傾向を反映しています。
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