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極値理論（EVT）は、金融市場の暴落、自然災害、その他の稀な事象など、極端なイベントの発生確率をモデル化し予測するための統計的手法です。 EVTは確率分布の尾部、すなわち最も深刻な結果が観察される部分に注目し、従来のモデルでは過小評価されがちなリスクを評価するのに役立ちます。この理論は、金融、保険、環境研究、リスク管理などで、壊滅的なイベントへの理解と準備に広く用いられています。 EVTにより、組織は稀でありながら影響の大きい事象の発生可能性と潜在的影響を評価し、不確実性や高リスク環境での意思決定を改善することができます。
金融機関はEVTを用いて極端な市場下落のリスクをモデル化し、潜在的損失を軽減するための資本準備を行います。
• 極端な事象のモデル化と予測のための統計的手法。
• 分布の尾部に注目し、稀で深刻な結果を評価。
• 金融、保険、環境研究、リスク管理での適用例が多い。
EVTは、確率分布の尾部に注目して極端な事象の発生確率をモデル化・予測する統計的手法です。
EVTは稀で深刻な事象の発生可能性と影響を評価し、準備や意思決定の改善に役立ちます。
EVTは金融、保険、環境研究、リスク管理などで、壊滅的リスクの評価に用いられます。
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