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金融用語・用語集

Implied volatility iv

Implied Volatility: インプライド・ボラティリティ（IV）

インプライド・ボラティリティ（IV）とは、オプション価格から逆算される、市場が将来の価格変動をどの程度予想しているかを示す指標です。IVが高いほど、市場は大きな価格変動を見込んでおり、IVが低い場合は比較的小さな値動きが予想されていることを意味します。インプライド・ボラティリティはオプション価格モデルの重要な要素であり、投資家が将来の変動リスクを把握し、戦略を調整するために欠かせない指標です。

例：

ある株式のオプションのIVが高い場合、市場が大きな値動きを予想していることになり、その分オプションのプレミアムも高くなる可能性があります。

重要なポイント

• オプション価格から推測される将来の価格変動予想を示す指標である。

• オプション価格モデルにおける重要な構成要素である。

• 高いIVは大きな値動き、低いIVは安定的な値動きを市場が予想していることを示す。

よくある疑問への簡単な回答

インプライド・ボラティリティはオプション取引でどのように使われますか？

インプライド・ボラティリティは将来の値動きの大きさを把握するために使われ、トレーダーはIVを基にオプション戦略を調整します。

インプライド・ボラティリティにはどのような要因が影響しますか？

市場心理、決算発表などのイベント、景気指標や金利などのマクロ経済要因が影響します。

なぜインプライド・ボラティリティはオプション価格にとって重要なのですか？

IVが高いほど大きな値動きが期待されるため、オプションの価値（プレミアム）が上昇する傾向があり、価格形成の重要な要素となるためです。 Import Ratio

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