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金融用語・用語集

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Profit at Risk (PaR): 利益リスク（Profit at Risk、PaR）

利益リスク（Profit at Risk、PaR）は、特定の期間における市場の悪化による利益の損失可能性を見積もるためのリスク管理指標です。これは、企業や金融機関が予想される利益に対する下振れリスクを理解する手助けとなり、ヘッジや資本配分に関する適切な意思決定を行うための情報を提供します。PaRはバリュー・アット・リスク（VaR）と似ていますが、全体のポートフォリオ価値ではなく、利益性に特化しています。

例：

銀行は、金利が予期せず上昇した場合に、次の四半期における利益の最大損失可能性を見積もるためにPaRを計算します。

重要なポイント

• 市場の悪化による利益の損失可能性を測定します。

• 企業が利益性に対する下振れリスクを理解するのに役立ちます。

• リスク管理および戦略的意思決定に使用されます。

よくある疑問への簡単な回答

PaRはバリュー・アット・リスク（VaR）とどのように異なりますか？

PaRは利益性の損失可能性に特化しているのに対し、VaRはポートフォリオの全体的な価値のリスクを測定します。

利益リスクは企業にとってなぜ重要ですか？

それは、企業が利益の減少を予測し、財務リスクを軽減するための戦略を実施する手助けをします。

利益リスクに影響を与える要因は何ですか？

要因には、市場のボラティリティ、需要の変動、金利、そして原材料費の変動などがあります。

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