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統計的裁定取引（statistical arbitrage、通称「stat arb」）は、関連する金融商品間での価格差を識別するために定量的モデルを使用する取引戦略です。 この戦略は、統計的関係に基づいて、割安な証券を購入し、割高な証券を売ることを含み、市場の短期的な非効率性を活用することを目的とします。 統計的裁定取引は、数学的モデル、アルゴリズム、大規模なデータセットに大きく依存しており、取引を見つけて実行するために使用され、しばしば高頻度取引環境で行われます。
トレーダーは、株価の関係が歴史的な基準から逸脱した場合に、統計的裁定取引を使用して一つの株を買い、密接に相関する別の株を売り、その価格が時間とともに収束すると予測することがあります。
• 価格の非効率性を活用する定量的取引戦略。
• 割安な資産を買い、割高な資産を売る。
• 高頻度取引でよく使用される。
市場や資産間の価格差ではなく、定量的モデルと統計的関係に依存します。
統計的関係が崩れるか、市場の状況が予期せず変化した場合、戦略は失敗する可能性があります。
アルゴリズムは、相関する資産間の小さな短期的な価格差に基づいて、迅速に取引を識別し実行するのに役立ちます。
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