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金融用語・用語集

Time at risk tar

Time at Risk (TaR): リスク期間

リスク期間とは、投資やポートフォリオが市場変動、信用事象、その他の金融リスクによる損失の可能性にさらされる期間のことです。リスク管理では、資産の価値が不利な事象に対して脆弱である可能性がある期間を定量化するために使用されます。この概念は、投資家、ファンドマネージャー、金融機関がリスク軽減策や資本配分を計画するのに役立ちます。

例：

債券ポートフォリオを評価するトレーダーは、6か月間の市場低迷中の潜在的損失を見積もるためにリスク期間を評価する場合があります。

重要なポイント

• 資産がリスクにさらされる期間。

• リスク管理や資本計画に重要。

• 不利な状況下での潜在的損失の見積もりに役立つ。

よくある疑問への簡単な回答

リスク期間はどのように計算されるか？

通常、予想保有期間、市場のボラティリティ、資産のリスク要因に対する感応度に基づいて決定される。

投資家にとってリスク期間が重要な理由は？

投資家が投資が損失にさらされる期間を理解し、それに応じて戦略を計画するのに役立つ。

リスク期間は資産クラスによって異なるか？

VaRは特定の期間における潜在的な損失を測定するのに対し、TaRは損失リスクが許容できない水準に達する前に資産を保有し続けられる期間を推定する。

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