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アップサイド・ポテンシャル・レシオは、資産やポートフォリオが市場の上昇局面（利益）においてどれだけ高いリターンを生み出すかと、それに伴うリスク（特に下方リスク）との比較を示すパフォーマンス指標です。この指標は、資産が損失のリスクに対してどれだけ効率よくリターンを生み出しているかを強調します。高いアップサイド・ポテンシャル・レシオは、与えられた下方リスクに対してより多くの利益を生み出す資産を示し、強気市場において魅力的な投資となります。
アップサイド・ポテンシャル・レシオが2の資産は、1単位の下方リスクに対して、上昇局面で2倍の利益を生み出すことを意味します。
• 市場の上昇時の資産の平均リターンを下方リスクと比較する。
• より高いレシオは、下方リスクに対するパフォーマンスの良さを示す。
• 好況時に高いリターンを生み出す可能性のある資産を識別するのに役立つ。
資産が損失のリスクに対して強いリターンの可能性を持っていることを示唆しており、好況時により魅力的な選択肢となります。
平均的なポジティブリターンを下方リスク（負のリターンの標準偏差や最大ドローダウンなど）で割ることで計算されます。
投資家が過度なリスクを取らずに高いリターンを得る可能性がある資産を評価するのに役立つためです。
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