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金融用語・用語集

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Volume-Weighted Average Price (VWAP): ボリューム加重平均価格（VWAP）

ボリューム加重平均価格（VWAP）は、特定の時間帯における価格と取引量に基づいて、証券の平均価格を計算する取引のベンチマークです。 VWAPは、トレーダーがその日の平均市場価格と比較して有利な価格で取引しているかどうかを評価するために使用されます。これは、価格の動きと取引量を関連付けて、取引の影響を最小限に抑えるために役立ちます。

例：

あるトレーダーが株式を1株50ドルで購入し、その日のVWAPが48ドルであった場合、これはトレーダーが取引量を考慮した平均価格よりも高く支払ったことを示唆しています。

重要なポイント

• 取引量に基づいて加重された証券の平均価格を計算するベンチマーク。

• 取引が市場の平均価格と比較して有利な価格で行われているかどうかを評価するために使用されます。

• 大きな取引を実行する際に市場への影響を最小限に抑えるのに役立ちます。

よくある疑問への簡単な回答

ボリューム加重平均価格（VWAP）はトレーダーにどのように役立ちますか？

VWAPは、トレーダーがその日の取引量に対して、取引が市場の平均価格よりも良い価格で行われているか、悪い価格で行われているかを評価するのに役立ちます。

なぜVWAPは大きな取引でよく使われるのでしょうか？

VWAPは取引量に基づいた価格の動きに対するバランスの取れた視点を提供することで、市場への影響を最小限に抑え、大きな注文で市場を動かすことを避けるのに役立ちます。

トレーダーがVWAPを上回る価格で購入した場合、それはどういう意味ですか？

それは、トレーダーがその日の平均価格よりも高い価格で支払ったことを示しており、潜在的に不利な取引を示唆しています。

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