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변동성은 시간 경과에 따른 금융 상품 가격의 변동 정도를 나타냅니다. 수익률의 분산을 통계적으로 측정한 것으로, 종종 수익률의 표준편차 또는 분산으로 표현됩니다. 높은 변동성은 큰 가격 변동과 위험 증가를 나타내는 반면, 낮은 변동성은 가격이 더 안정적임을 시사합니다. 변동성은 옵션 가격 결정의 핵심 요소이며, 시장 위험을 나타내는 지표로 자주 사용됩니다.
일일 가격 변동폭이 10% 이상인 주식은 변동성이 매우 높은 것으로 간주되는 반면, 가격 변동폭이 1% 미만인 주식은 변동성이 낮은 것으로 간주됩니다.
• 시간 경과에 따른 가격 변화의 정도를 측정합니다.
• 변동성이 높다는 것은 가격 변동이 크고 위험이 더 크다는 것을 의미합니다.
• 일반적으로 위험 평가 및 옵션 가격 책정 모델에 사용됩니다.
변동성은 자산과 관련된 위험과 불확실성의 수준을 나타내며, 투자자가 가격 변동 가능성을 평가하는 데 도움이 됩니다.
일반적으로 표준 편차나 분산을 사용하여 측정하며, 특정 기간 동안 자산 수익의 분산을 나타냅니다.
변동성이 높을수록 옵션의 가치는 높아집니다. 가격 변동이 커져 옵션이 수익성을 낼 가능성이 높아지기 때문입니다.
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