ตลาด
แพลตฟอร์ม
บัญชี
นักลงทุน
โปรแกรมพันธมิตร
สถาบัน
การแข่งขัน
โปรแกรมความภักดี
เครื่องมือการเทรด
แหล่งข้อมูล
การปรับมูลค่าเครดิต (CVA) เป็นเทคนิคการจัดการความเสี่ยงที่สถาบันการเงินใช้เพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่คู่สัญญาอาจผิดนัดชำระหนี้ตามภาระผูกพันในธุรกรรมอนุพันธ์นอกตลาด (Over-the-Counter – OTC) CVA จะปรับมูลค่าตลาดของอนุพันธ์โดยการนำความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญามาคำนวณ การปรับนี้มักใช้เพื่อป้องกันสถาบันจากความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้หรือการเสื่อมสภาพของเครดิต
ธนาคารที่ทำการซื้อขายอัตราดอกเบี้ยสว็อป (Interest Rate Swaps) จะใช้ CVA กับมูลค่าของสัญญาเพื่อสะท้อนความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นว่าคู่สัญญาอาจผิดนัดชำระเงิน
• CVA เป็นการปรับมูลค่าของอนุพันธ์เพื่อพิจารณาความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา
• CVA ช่วยให้สถาบันการเงินจัดการความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ในธุรกรรมอนุพันธ์ OTC
• CVA ทำให้ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาสะท้อนอยู่ในราคาของสัญญา
CVA ปรับมูลค่าของอนุพันธ์เพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่คู่สัญญาอาจผิดนัดชำระหนี้ ช่วยปกป้องสถาบันจากความสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับเครดิต
CVA ทำให้ต้นทุนของอนุพันธ์เพิ่มขึ้นโดยสะท้อนความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา ทำให้ความเสี่ยงถูกสะท้อนอยู่ในราคาของธุรกรรม
CVA มักใช้กับอนุพันธ์นอกตลาด (OTC) เช่น สว็อป (Swaps) และสัญญาฟอร์เวิร์ด (Forward Contracts) ซึ่งมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา
ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวของเราเพื่อรับข้อมูลการอัปเดตข่าวสารล่าสุด!
