Delta delta

Delta : Delta

เดลต้า (Delta) คือมาตรวัดที่ใช้ในการซื้อขายออปชันเพื่อกำหนดว่าราคาของออปชันจะเปลี่ยนแปลงเท่าใดเมื่อราคาของสินทรัพย์อ้างอิงเปลี่ยนไป $1 เดลต้าสะท้อนความไวของราคาต่อการเปลี่ยนแปลง และจะแสดงเป็นค่าระหว่าง 0 ถึง 1 สำหรับออปชันแบบ call และ 0 ถึง -1 สำหรับออปชันแบบ put เดลต้าที่ 0.5 หมายความว่าออปชันจะเคลื่อนที่ $0.50 สำหรับทุก $1 ที่ราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง เดลต้าที่สูงขึ้นแสดงถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างราคาของออปชันกับสินทรัพย์อ้างอิง

ตัวอย่าง :

ออปชันแบบ call ที่มีเดลต้า 0.7 หมายความว่าสำหรับทุก ๆ $1 ที่ราคาหุ้นอ้างอิงเพิ่มขึ้น ราคาของออปชันจะเพิ่มขึ้น $0.70

ประเด็นสำคัญ

• เดลต้าวัดความไวของราคาของออปชันต่อการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง

• ออปชันแบบ call มีเดลต้าบวก ในขณะที่ออปชันแบบ put มีเดลต้าลบ

• เดลต้ามีประโยชน์ในการประเมินการเคลื่อนไหวของราคาและความเสี่ยง

คำตอบสั้น ๆ สำหรับคำถามที่พบบ่อย

เดลต้าที่ 0.5 หมายความว่าอย่างไร?

เดลต้าที่ 0.5 หมายความว่าราคาของออปชันจะเปลี่ยนแปลง $0.50 สำหรับทุก ๆ $1 ที่สินทรัพย์อ้างอิงเปลี่ยนแปลง

เดลต้าส่งผลต่อการซื้อขายออปชันอย่างไร?

เดลต้าช่วยให้นักเทรดเข้าใจว่าราคาของออปชันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อสินทรัพย์อ้างอิงเคลื่อนไหว ซึ่งช่วยในการบริหารความเสี่ยง

ทำไมเดลต้าถึงแตกต่างระหว่างออปชันแบบ call และ put?

ออปชันแบบ call มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อราคาสินทรัพย์อ้างอิงสูงขึ้น ทำให้เดลต้าบวก ในขณะที่ออปชันแบบ put มีมูลค่าลดลงเมื่อราคาสินทรัพย์สูงขึ้น ทำให้เดลต้าลบ