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德尔塔 (Delta) 是期权交易中使用的一种指标，用于确定标的资产价格每变动 1 美元时期权价格将变化多少。 它反映了期权价格对标的资产的敏感度，对于看涨期权，其值介于 0 和 1 之间；对于看跌期权，其值介于 0 和 -1 之间。 Delta 为 0.5 意味着标的股票每变动 1 美元，期权价格将变动 0.5 美元。较高的 Delta 表明期权价格与标的资产之间的相关性更强。
一个 Delta 为 0.7 的看涨期权意味着标的股票价格每上涨 1 美元，期权价格将上涨 0.7 美元。
• Delta 衡量期权价格对标的资产变化的敏感度。
• 看涨期权具有正 Delta，看跌期权具有负 Delta。
• Delta 对于评估价格变动和风险很有用。
Delta 为 0.5 意味着标的资产价格每变化 1 美元，期权价格将变化 0.5 美元。
Delta 帮助交易者理解期权价格将如何响应标的资产的变动而变化，从而为风险管理提供信息。
看涨期权随着标的资产价格上涨而增值，因此具有正 Delta；而看跌期权随着价格上涨而贬值，因此具有负 Delta。
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