Implied repo rate

Implied Repo Rate : อัตราดอกเบี้ยรีโปโดยนัย

อัตราดอกเบี้ยรีโปโดยนัยคืออัตราดอกเบี้ยเชิงทฤษฎีที่นักลงทุนสามารถรับผลตอบแทนได้จากการซื้อหลักทรัพย์ (เช่น พันธบัตร) ในตลาดเงินสดและขายในตลาดฟิวเจอร์สในเวลาเดียวกัน แสดงถึงต้นทุนในการถือครองสินทรัพย์จนถึงวันส่งมอบสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อัตราแลกเปลี่ยนซื้อคืนโดยนัย (implied repo rate) ถูกใช้โดยเทรดเดอร์ในกลยุทธ์การเก็งกำไร (arbitrage) เพื่อประเมินความสามารถในการทำกำไรจากการซื้อสินทรัพย์ในตลาดหนึ่งและขายในอีกตลาดหนึ่ง

ตัวอย่าง :

ผู้ค้าคำนวณอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนโดยนัยโดยการเปรียบเทียบต้นทุนการซื้อพันธบัตรกระทรวงการคลังและราคาขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของพันธบัตรเดียวกัน เพื่อพิจารณาว่ามีโอกาสในการเก็งกำไรหรือไม่

ประเด็นสำคัญ

• อัตราดอกเบี้ยเชิงทฤษฎีที่ได้รับจากการซื้อสินทรัพย์ในตลาดเงินสดและขายในตลาดฟิวเจอร์ส

• ใช้ในกลยุทธ์การเก็งกำไรเพื่อประเมินความสามารถในการทำกำไร

• สะท้อนถึงต้นทุนการถือครองสินทรัพย์จนถึงวันส่งมอบสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

คำตอบสั้น ๆ สำหรับคำถามที่พบบ่อย

อัตราดอกเบี้ยรีโปโดยนัยใช้ในการซื้อขายอย่างไร?

ผู้ค้าใช้เพื่อระบุโอกาสในการเก็งกำไรโดยการเปรียบเทียบต้นทุนในการถือครองสินทรัพย์กับผลตอบแทนที่อาจได้รับจากการขายในตลาดฟิวเจอร์ส

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่ออัตราดอกเบี้ยซื้อคืนโดยนัย?

ปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ราคาสินทรัพย์ในตลาดเงินสด ราคาตลาดฟิวเจอร์ส อัตราดอกเบี้ย และต้นทุนการจัดหาเงินทุนสำหรับสถานะนั้น

เหตุใดอัตราดอกเบี้ยรีโปโดยนัยจึงมีความสำคัญต่อกลยุทธ์การเก็งกำไร?

มันช่วยให้ผู้ค้าสามารถกำหนดได้ว่ามีส่วนต่างกำไรระหว่างตลาดเงินสดและตลาดฟิวเจอร์สหรือไม่ ช่วยให้สามารถซื้อขายแบบเก็งกำไรโดยไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงต่ำ

รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดและข้อเสนอสุดพิเศษส่งตรงถึงกล่องจดหมายของคุณ