Internal models approach for market risk

Internal Models Approach for Market Risk : แนวทางแบบจำลองภายในสำหรับความเสี่ยงทางการตลาด

แนวทางการสร้างแบบจำลองภายใน (IMA) สำหรับความเสี่ยงทางการตลาดเป็นกรอบการกำกับดูแลที่อนุญาตให้สถาบันการเงินใช้แบบจำลองความเสี่ยงของตนเอง แทนที่จะใช้แนวทางมาตรฐานในการคำนวณความต้องการเงินทุนสำหรับการเปิดรับความเสี่ยงทางการตลาด สถาบันต่างๆ ต้องปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลที่เข้มงวดและแสดงให้เห็นถึงความถูกต้องแม่นยำของแบบจำลองภายในก่อนใช้ IMA แนวทางนี้ช่วยให้สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น เนื่องจากสะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดและโปรไฟล์ความเสี่ยงเฉพาะของสถาบัน

ตัวอย่าง :

ธนาคารขนาดใหญ่พัฒนาแบบจำลองความเสี่ยงภายในเพื่อคำนวณความต้องการเงินทุนโดยอิงจากพอร์ตโฟลิโอการซื้อขายเฉพาะของตน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลภายใต้แนวทางแบบจำลองภายใน

ประเด็นสำคัญ

• กรอบการกำกับดูแลที่อนุญาตให้สถาบันการเงินใช้โมเดลความเสี่ยงของตนเองสำหรับความต้องการเงินทุนความเสี่ยงทางการตลาด

• ต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด

• มอบการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมยิ่งขึ้นตามโปรไฟล์ความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงของสถาบัน

คำตอบสั้น ๆ สำหรับคำถามที่พบบ่อย

เหตุใดสถาบันการเงินจึงใช้แนวทางแบบจำลองภายใน?

ช่วยให้สถาบันสามารถปรับแต่งการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะกับพอร์ตโฟลิโอและกิจกรรมเฉพาะของตนได้ ซึ่งอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความต้องการเงินทุนได้

ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบสำหรับการใช้ IMA มีอะไรบ้าง?

สถาบันต่างๆ จะต้องแสดงให้เห็นถึงความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของโมเดลภายในของตน และปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลที่เข้มงวดเพื่อใช้ IMA

โมเดลภายในเข้าถึงธนาคารที่ให้ประโยชน์อย่างไร?

ช่วยให้ธนาคารสะท้อนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงในการคำนวณเงินทุนได้ดีขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การจัดสรรเงินทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดและข้อเสนอสุดพิเศษส่งตรงถึงกล่องจดหมายของคุณ

Start Your Journey

Leverage your insights and take the next step in your trading journey with an XS trading account.

ลงทะเบียนตอนนี้