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市场风险的内部模型法（IMA）是一种监管框架，允许金融机构使用其自行开发的风险模型，而非标准化方法，来计算市场风险暴露所需的资本要求。机构在使用IMA前必须满足严格的监管要求并证明其内部模型的准确性。该方法可提供更为量身定制的风险管理，因为它反映了机构特定的市场活动和风险特征。
一家大型银行开发了基于其独特交易组合的内部风险模型，并在监管机构批准后按内部模型法计算资本要求。
• 一种允许金融机构使用自有风险模型来计算市场风险资本要求的监管框架。
• 需要监管批准并严格遵守相关指引。
• 根据机构的特定风险状况提供更为针对性的风险管理。
该方法允许机构针对其特定组合和活动量身定制风险管理，可能优化资本要求。
机构必须证明其内部模型的准确性与可靠性，并满足严格的监管指引。
它使银行在资本计算中更好地反映实际风险敞口，潜在地提高资本配置效率。 International Exposure Indices
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