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金融用語・用語集

Internal models approach for market risk

Internal Models Approach for Market Risk: 市場リスクにおける内部モデル方式

市場リスクにおける内部モデル方式（IMA）とは、金融機関が市場リスクに対する自己資本規制額を算出する際、標準的手法ではなく、自社で構築したリスクモデルを使用することを認める規制枠組みです。金融機関は、自社モデルの精度と信頼性を規制当局に示し、厳格な基準を満たす必要があります。IMAは各機関の取引活動やリスク特性をより反映できるため、より精緻で実態に即したリスク管理を可能にします。

例：

大手銀行が自社の特殊なトレーディングポートフォリオに基づき内部リスクモデルを開発し、規制当局の承認を得て内部モデル方式を用いて市場リスクの自己資本額を算出する例が挙げられます。

重要なポイント

• 市場リスクの自己資本算出において、自社の内部モデルを利用することを認める規制枠組みである。

• 使用には規制当局の承認と厳格な基準の遵守が必要である。

• 各機関固有のリスク特性を反映した、より精緻なリスク管理を可能にする。

よくある疑問への簡単な回答

なぜ金融機関は内部モデル方式を使用するのですか？

各機関の実際のポートフォリオや取引活動に合わせたリスク管理ができ、資本要件を最適化できる可能性があるためです。

内部モデル方式を使用するための規制要件は何ですか？

内部モデルの正確性と信頼性を規制当局に証明し、定められた厳格な基準を満たす必要があります。

内部モデル方式は銀行にどのようなメリットをもたらしますか？

実際のリスク状況をより正確に資本計算へ反映でき、結果として資本配分の効率化につながる可能性があります。 International Exposure Indices

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