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指数效用函数是经济学与金融学中用于刻画个体风险偏好的数学函数，尤其适用于表达风险厌恶行为。 该函数表征个体从财富中获得的效用随财富增长而递减的边际效用。 指数效用在不确定性下的决策中尤为有用，反映财富的边际效用递减以及在潜在大额损失面前规避风险的倾向。
具有指数效用函数的投资者会倾向选择确定性收益而非具有相同期望值的高风险投资，体现其风险厌恶性。
• 模型风险厌恶的效用函数。
• 反映财富边际效用递减并规避大额潜在损失。
• 在不确定性决策与组合优化中有应用价值。
衡量个体在财富水平下的效用并表征其风险厌恶程度。
它有助于建模投资者行为、优化组合并理解不确定性下的决策。
反映财富的边际效用递减与规避大额潜在损失的倾向。
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