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지수적 유용성은 경제학과 금융 분야에서 개인의 위험 선호도, 특히 위험 회피도를 모델링하는 데 사용되는 수학적 함수입니다. 이 함수는 개인이 부로부터 얼마나 많은 만족감이나 유용성을 얻는지를 나타내는데, 부가 증가할수록 추가로 얻는 만족감은 줄어든다는 점을 고려합니다. 지수적 유용성은 불확실성 속에서 의사 결정을 내릴 때 특히 유용합니다. 이는 부의 한계 유용성이 감소하고 잠재적 손실이 커질 때 위험을 피하려는 경향을 반영하기 때문입니다.
지수적 유용성을 지닌 투자자는 동일한 기대 가치를 지닌 위험한 투자보다 특정한 수익을 선호하며, 이는 위험 회피 성향을 보여줍니다. 주요 포인트:
• 경제학과 금융학에서 위험 회피를 모델링하는 데 사용되는 유틸리티 함수입니다.
• 부의 한계 유용성이 감소하고 큰 잠재적 손실을 피할 수 있음을 반영합니다.
• 불확실성 하에서의 의사결정과 포트폴리오 최적화에 유용합니다.
지수적 유용성은 위험 회피를 포함하여 개인의 부에 대한 만족도나 유용성을 측정합니다.
이는 투자자 행동을 모델링하고, 포트폴리오를 최적화하고, 불확실성 속에서의 의사 결정을 이해하는 데 도움이 됩니다.
이는 부의 한계 유용성이 감소하고 큰 잠재적 손실을 피하려는 경향을 반영합니다.
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