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期权套利是一种交易策略，旨在利用期权市场中相关合约间的定价差来获利。当相关期权定价出现错配时，套利者可同时买入与卖出不同期权以锁定理论上的无风险利润。 常见期权套利形式包括盒式策略（box spread）和转换/逆转换（conversion and reversal）策略，这些通过买卖不同行权价的看涨與看跌期权组合来构建无风险头寸。
交易者发现同一标的与执行价的看涨与看跌期权之间存在定价错配，遂执行盒式价差以利用差价获取理论上的无风险利润。
• 利用期权市场定价错配获利的策略。
• 通过同时交易期权组合以锁定理论无风险利润。
• 常见策略包括盒式价差与转换/逆转换。
通过同时交易利用期权定价差来获得无风险或低风险利润。
盒式价差通过在不同执行价买卖看涨與看跌期权的组合来建立理论上无风险的头寸。
尽管理论为无风险，执行风险、交易成本或市场突变可能影响套利实际盈利性。
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