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選擇權套利是一種交易策略，旨在利用選擇權市場中相關合約間的定價差來獲利。當相關選擇權定價出現錯配時，套利者可同時買入與賣出不同選擇權以鎖定理論上的無風險利潤。 常見選擇權套利形式包括盒式策略（box spread）和轉換/逆轉換（conversion and reversal）策略，這些透過買賣不同行權價的看漲與賣權組合來構建無風險部位。
交易者發現同一標的與執行價的看漲與賣權之間存在定價錯配，遂執行盒式價差以利用差價獲取理論上的無風險利潤。
• 利用選擇權市場定價錯配獲利的策略。
• 透過同時交易選擇權組合以鎖定理論無風險利潤。
• 常見策略包括盒式價差與轉換/逆轉換。
透過同時交易利用選擇權定價差來獲得無風險或低風險利潤。
盒式價差透過在不同執行價買賣看漲與賣權的組合來建立理論上無風險的部位。
儘管理論為無風險，執行風險、交易成本或市場突變可能影響套利實際盈利性。
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