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Rachev 比率是一种风险调整表现度量，用于比较投资或投资组合中潜在收益与潜在损失的比值。 其计算方法是在特定置信水平下，将尾部收益期望值除以尾部损失期望值。 Rachev 比率对评估具有偏斜收益分布的投资尤为有用，因为它能反映投资者为获得潜在上行收益所承担的下行风险。Rachev 比率越高，表明风险调整后的表现越好。
某项投资的 Rachev 比率为2.5，意味着每承担一单位潜在下行风险，可获得2.5倍的潜在上行收益，显示风险回报较为有利。
• 比较潜在收益与潜在损失的能力。
• 适用于评估收益分布偏斜的投资。
• Rachev 比率越高表示风险调整表现越好。
它帮助投资者评估上行潜力与下行风险之间的平衡，尤其适用于非正态收益分布的资产。
Rachev 比率侧重于尾部风险与偏斜性，而夏普比率基于标准差衡量风险调整后的回报。
具有非对称或非正态收益分布的投资，例如对冲基金或期权类产品，适合用 Rachev 比率评估。
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