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Rachev 比率是一種風險調整表現衡量，用於比較投資或投資組合中潛在收益與潛在損失的比值。 其計算方法是在特定置信水準下，將尾部收益期望值除以尾部損失期望值。 Rachev 比率對評估具有偏斜收益分佈的投資尤為有用，因為它能反映投資人為獲得潛在上行收益所承擔的下行風險。Rachev 比率越高，表明風險調整後的表現越好。
某項投資的 Rachev 比率為2.5，意味著每承擔一單位潛在下行風險，可獲得2.5倍的潛在上行收益，顯示風險報酬較為有利。
• 比較潛在收益與潛在損失的能力。
• 適用於評估收益分佈偏斜的投資。
• Rachev 比率越高表示風險調整表現越好。
它幫助投資人評估上行潛力與下行風險之間的平衡，尤其適用於非正態收益分佈的資產。
Rachev 比率側重於尾部風險與偏斜性，而夏普比率基於標準差衡量風險調整後的報酬。
具有非對稱或非正態收益分佈的投資，例如避險基金或選擇權類產品，適合用 Rachev 比率評估。
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