交易市场
交易平台
交易账户
投资者
合作伙伴计划
机构
忠诚度
交易工具
资源
两矩决策模型（Two-Moment Decision Model）是一种经济理论，假定投资者基于两个关键量矩来决策：预期收益（均值）和投资风险（方差）。 该模型通过关注收益分布的这两个矩（均值与方差）简化决策过程，假设投资者理性并偏好更高收益与更低风险。该模型构成现代投资组合理论的基础，强调风险与收益的权衡。
投资者在两个投资组合之间选择时，会比较各自的预期收益和标准差（风险）。在两矩决策模型下，具有更高预期收益且风险更低的投资组合会被优先选择。
• 基于投资的均值（预期收益）和方差（风险）的决策模型。
• 假设理性投资者偏好更高收益和更低风险。
• 构成现代投资组合理论和风险—收益权衡分析的基础。
它帮助投资者评估预期收益与风险之间的权衡，是构建有效投资组合的基础。
只关注均值和方差两项因素，从而简化了投资评估，假定理性行为和风险厌恶。
该模型假定收益呈正态分布，但在所有市场中不一定成立；且可能忽略其他因素如流动性和交易成本。
Leverage your insights and take the next step in your trading journey with an XS trading account.
