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Risk adjusted return on capital raroc raroc

Risk-Adjusted Return on Capital (RAROC) : 風險調整資本報酬率（RAROC）

風險調整資本報酬率（Risk-Adjusted Return on Capital，RAROC）是一項在考慮所承擔風險的前提下評估投資或業務活動盈利性的財務指標。其計算方法為將預期報酬除以處於風險之下的資本，並對潛在損失進行調整。RAROC 協助組織評估在承擔特定風險水準時投資或項目的表現。金融機構常用 RAROC 在不同業務單元或投資機會之間高效分配資本。

範例：

某銀行對兩個投資項目計算 RAROC，選擇 RAROC 更高的項目，因為它在承擔相對風險的情況下提供更優的報酬。

重點整理

• 一項在評估盈利性時對風險進行調整的指標。

• 計算方法為預期報酬除以處於風險之下的資本。

• 協助組織基於風險調整後的表現評估和比較投資或項目。

常見問題快速解答

為何 RAROC 對金融機構重要？

它透過比較風險調整後的報酬幫助高效分配資本。

RAROC 與傳統報酬指標有何不同？

RAROC 考慮了所承擔的風險，比不考慮風險的傳統報酬指標更為準確。

哪些因素會影響 RAROC 的計算？

影響因素包括預期報酬、處於風險之下的資本量以及基於風險情景的潛在損失估計。

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