Arbitrage

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Termes financiers et glossaire

Arbitrage

L'arbitrage est une stratégie de trading qui cherche à profiter des divergences de prix d'instruments financiers identiques ou similaires sur différents marchés. Elle consiste à acheter un actif à un prix plus bas dans un marché et à le vendre à un prix plus élevé dans un autre, en tirant parti des différences de prix temporaires.

Exemple

Si une action se négocie à 10 $ sur la Bourse de Londres (LSE) mais à 11 $ sur la Bourse de New York (NYSE), un arbitragiste pourrait acheter l'action sur la LSE et la vendre sur la NYSE pour réaliser un profit immédiat.

Points clés

• Tire parti des différences de prix du même actif sur plusieurs marchés

• Nécessite une exécution rapide et repose souvent sur la technologie pour une efficacité maximale

• Les coûts de transaction peuvent réduire les bénéfices, ce qui rend le trading à haute fréquence essentiel pour réussir.

Réponses rapides aux questions curieuses

Quels sont les principaux risques associés au trading d'arbitrage ?

Les coûts de transaction, les retards d'exécution et les fluctuations du marché peuvent affecter la rentabilité.

Pourquoi l'arbitrage est-il considéré comme une stratégie à faible risque ?

Il exploite les inefficacités des prix avec une exposition minimale à la volatilité du marché.

Comment la technologie a-t-elle influencé le trading d'arbitrage ?

Les systèmes de trading automatisés ont considérablement augmenté la vitesse et l'efficacité pour identifier les opportunités d'arbitrage.

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