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ディストーション・リスク測度とは、確率分布を調整（＝歪ませる）することで、投資家のリスク回避度に応じてポートフォリオのリスクを評価する数学的手法です。極端な損失（テールリスク）の確率により大きな重みを与え、穏やかな結果の重みを相対的に小さくすることで、最悪の事態に備えたリスク評価が可能になります。この手法により、投資家やリスク管理者は大損失の可能性を正確に把握し、より適切なリスク管理の意思決定が行えるようになります。 保険会社などでは、予測困難な巨大損失に備えるために、ディストーション・リスク測度が広く活用されています。
保険会社が再保険の必要額を計算する際、巨大災害による損失の確率により大きな重みを与えるため、ディストーション・リスク測度を用いる。
• リスク回避度を反映させるために確率分布を調整する。
• 極端な損失（テールリスク）を強調して評価する。
• 主にリスク管理や保険業界で使用される。
極端な損失に大きな重みを置くことで、企業が重大リスクに備えた対策を講じやすくなります。
稀に起きるが甚大な損失に焦点を当てられるため、より現実的で堅牢なリスク管理が可能になります。
主に保険業界や金融業界で、大規模リスクの評価に使用されています。 Diversification
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